108題，為什么不能直接計算預(yù)期收益率的均值，然后再計算費率呢？
83題 low premium是什么意思
老師可以給我解釋一下89題嗎 不是特別明白
請問一下，什么時候swap的Vfloat是等于面值的？什么時候需要折現(xiàn)？
45題，(1)為什么不敏感說明是shout option，所以vega<0；（2）significant daily losses with the passage of time我能判斷跟theta有關(guān)，卻不知道如何判斷大于0還是小于0
對于PAC Support模式 錢多了Support先行到期 錢少了 Support不拿，那我有個問題，就是錢多了Support先到期，是不是就說明PAC不接收本金的償還，只接收利息？ 因為按順序來說，PAC本金和利息都要先得，先得肯定就會先到期，但是為什么反而Support先到期了？ 具體順序和量應(yīng)該是多少，請老師答疑。
老師我畫出的這句話，yield spread 和信用評級之間的關(guān)系怎么理解？
請問這道題代入的y的收益率到底是2%還是0.1%，如果是2%得到的相關(guān)系數(shù)是0.41199？
38題，不理解D選項，long call option不應(yīng)該是delta>0嗎
不理解D選項，為什么要引入期貨，為什么期貨沒有二階導(dǎo)？可以說的再詳細(xì)點嗎
老師，請問這道題，net short euro為什么就面臨euro上漲的風(fēng)險呢？short不是看跌嗎
請老師講解一下該題
老師請問這里constant maturity mortality是SMM嗎？感覺縮寫不一樣
老師，請問一下，講義上關(guān)于幾何計算公式是直接利率相乘然后開根號，好多題都是按照本題這個方程式計算，那么這兩者有什么區(qū)分條件么？
收英鎊支美元 那swap的價值不是用收到的英鎊的價值（32.9161*1.65)-支出的美元的價值(22.7394)嗎
金程問答