銀行參與場(chǎng)內(nèi)交易trading activity 會(huì)面臨counterparty default risk么？我看一些人說(shuō)會(huì)，但是場(chǎng)內(nèi)交易不是中央凈額清算的標(biāo)準(zhǔn)化合約么？
計(jì)算完Eur的pv后轉(zhuǎn)成USD不是應(yīng)該除以1.245么？另外 usd的discount curve可以和歐元相乘？如果1.245是對(duì)discount curve的轉(zhuǎn)換，那求得的pv也是歐元的，為什么最后可以直接用美元和歐元軋差？謝謝
老師你好，關(guān)于買賣權(quán)遠(yuǎn)期平價(jià)公式，第二個(gè)Portfolio里面為什么也買面值為X的國(guó)債呢？
fund c也滿足less than0.5% 不可reject的條件吧？
請(qǐng)問(wèn)loss 20% 用20%-10%即先減掉equity10% 然后是mezzanine的10% 余下mezzanine10% 這樣理解對(duì)么？謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么這里算dep 是乘以20%？
老師您好，麻煩講一下29題，謝謝您。
老師，這道題的，I選項(xiàng)，想問(wèn)，交保證金不是投資人做的事情嗎，不該是收取來(lái)自投資人繳納的保證金嗎？還是說(shuō)，投資人交給經(jīng)紀(jì)商，經(jīng)紀(jì)商交給清算所？
Futures price 這一列是指每份期貨的單價(jià)嗎？不是20份期貨的總價(jià)格吧？
周六上課的時(shí)候忘記了《風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》里面 “delineating efficient portfolios"是啥意思了，哪位能幫忙點(diǎn)撥一下么?
為什么投資者購(gòu)買MBS不被銀行履約能力影響？如果銀行破產(chǎn)不也就沒(méi)有security的現(xiàn)金流了么？不是太理解破產(chǎn)隔離在這里的具體含義。請(qǐng)老師指教
老師好，這題我總感覺(jué)a才是對(duì)的，老師可以解釋一下這題嗎？
老師，CML的公司中斜率項(xiàng)是Er（m）-rf除以方差，sharp ration是Er（p）-rf除以方差，分子是不一樣的，為社么說(shuō)CML的斜率可以表示稱SR呢，謝謝老師！
一級(jí)百題預(yù)測(cè)-固定收益的第93題。這題應(yīng)該怎么做？
請(qǐng)問(wèn)老師，答案選b.我的理解哪里錯(cuò)了，同行比，維持原評(píng)級(jí)可能性大于換評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)穩(wěn)定性高，跨周期要求評(píng)級(jí)穩(wěn)定，題干為什么和我理解相反
金程問(wèn)答