能方便解釋一下 是怎么根據(jù)利率平價理論得出選項C的嗎？
課后題105頁第18、19題，關(guān)于volatility assumption和value stock option相關(guān)的都不太懂，compensation expense也不懂
價格變動不是期末減起初么，應(yīng)該為負(fù)數(shù)啊
為什么利率下降就會出現(xiàn)contraction risk
2×5的swaption，是說2如果代表月，5代表年，就是到62個月結(jié)束，如果都是年，就是到60個月的時候結(jié)束？
第14題，我仔細(xì)計算很多遍發(fā)現(xiàn)沒有答案。并且步驟和答案一樣。這個題答案錯了吧？ 原理是這個原理，只是沒有正確答案
老師你好，45的C選項不懂，從哪里看得出他勤勉盡責(zé)？
老師請問486題為什么要在波動率大的市場才能獲益呢？
麻煩老師解答一下473題
請問在視頻里老師說lessor的FL分為CFO和CFF是不是說反了 是lessee吧。 在25:40
10題. BSM MODEL的假設(shè)是price對數(shù)分布，return正態(tài)分布嗎？
這個題算出來discount rate等于百分之2.36之后不是還要減去libor嗎，可是那樣就沒有選項了
L老師請問這個題用的公式是什么？
請問老師第四題 的題干有些看不懂，為什么他的期末值為900，期初值為1000？
為什么美元下跌，大宗商品的價格一般下跌？
金程問答