第10小題的B選項(xiàng)說(shuō)CFO被高估是錯(cuò)的，是不是因?yàn)闇p值回轉(zhuǎn)時(shí)COGS降低，NI提高，交的稅就多了，而稅的支在US GAAP是CFO， 因此CFO是下降的，是被低估的？
這頁(yè)ppt后面的內(nèi)容老師沒(méi)有講到但是練習(xí)題中有涉及，可以展開(kāi)講一下嗎
假設(shè)事件A發(fā)生的概率是60%事件B發(fā)生的概率是40%那么P(A|B）是多少呢？
老師，這道題所考的知識(shí)點(diǎn)在講義里哪部分
這道題為什么不選A？題中用來(lái)彌補(bǔ)duration gap的是interest rate futures，老師口誤說(shuō)成債券期貨了，結(jié)論相反
根據(jù)題目描述，有兩個(gè)問(wèn)題：第一個(gè)問(wèn)題，不應(yīng)該是5million的1%來(lái)配置嗎？為啥答案里不乘以1%呢？ 第二個(gè)問(wèn)題，“1.80% reflects the absence of investment income offset (at three-month MRR) versus the unlevered cost of futures implementation."這句話(huà)什么意思，怎么從題目中得出futures的接待成本就是MRR的呢？
此處的Amortization of the premium bond=intertest expense-coupon payment(<0,since yield
請(qǐng)問(wèn)這里是站在公司角度還是個(gè)人角度投資？比如已退休，則養(yǎng)老金投bond
第3問(wèn) 為啥不用net DTL?
5.2問(wèn)，為什么FIFO不是IFRS的首選方法？IFRS不是只有FIFO而沒(méi)有LIFO嗎？
這道題完全不懂，不知道在說(shuō)什么，能詳解一下題目和A、B、C答案嗎，為啥選B呢？
為什么不采用IRR對(duì)比呢？
前面說(shuō)apt模型的斜率是beta，后面又說(shuō)beta和lambda中l(wèi)ambda是不變的，說(shuō)beta是自變量？
TWAP、VWAP、POV的區(qū)別是什么，分別舉例說(shuō)明，為什么題目說(shuō)VWAP和POV交易不完，而TWAP可以交易完呢？
這個(gè)題的short option，是不是只可能是short call ，如果是short put+longstock，構(gòu)建出來(lái)應(yīng)該不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)吧，應(yīng)該是更加看多才對(duì)
金程問(wèn)答