量化金融分析師實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目(AQF®)建議手冊(cè)
2019/01/09 10:54:33編輯：tansy
量化金融分析師(AQF®)英文全稱AnalystofQuantitativeFinance，簡(jiǎn)稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，由中國社科院下設(shè)的中國市場(chǎng)學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)建立的全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)主辦并頒發(fā)。
AQF資料丨量化選股之因子檢驗(yàn)和多因子模型的構(gòu)建
2019/01/07 11:04:35編輯：tansy
AQF資料丨今天要講的是多因子模型。多因子選股模型是廣泛應(yīng)用的一種方法。采用一系列的因子作為選股標(biāo)準(zhǔn)，滿足則買入，不滿足則賣出。不同的市場(chǎng)時(shí)期總有一些因子在發(fā)揮作用，該模型相對(duì)來說比較穩(wěn)定。
2019/01/07 10:48:10編輯：tansy
AQFer針對(duì)商品期貨套利交易策略的可行性分析總結(jié)一句話就是：剔除不可控的波動(dòng)，交易可控的波動(dòng)是策略的關(guān)鍵。
2018/12/29 10:28:41編輯：tansy
AQF知識(shí)要點(diǎn)：股票、期貨交易都是方向性交易，投資者希望交易標(biāo)的按照預(yù)判方向走。然而，標(biāo)的走勢(shì)并不是單方向的，有時(shí)短期波動(dòng)會(huì)成為方向性投資者的負(fù)擔(dān)(如短期保證金增加)。對(duì)期權(quán)交易者而言，沒有波動(dòng)也就沒有這個(gè)市場(chǎng)了。換言之，期權(quán)交易的就是標(biāo)的資產(chǎn)在未來一段時(shí)間的波動(dòng)。
圖解數(shù)據(jù)分析師最常用的10個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)算法
2018/12/28 09:26:47編輯：tansy
AQF雜談丨在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域，有種說法叫做“世上沒有免費(fèi)的午餐”，簡(jiǎn)而言之，它是指沒有任何一種算法能在每個(gè)問題上都能有最好的效果，這個(gè)理論在監(jiān)督學(xué)習(xí)方面體現(xiàn)得尤為重要。對(duì)于渴望了解機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)的機(jī)器學(xué)習(xí)新人來說，這兒有份數(shù)據(jù)科學(xué)家使用的十大機(jī)器學(xué)習(xí)算法，為你介紹這十大算法的特性，便于大家更好地理解和應(yīng)用，快來看看吧。
【早鳥優(yōu)惠】Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用課程
2018/12/27 09:49:09編輯：tansy
AQF關(guān)注丨相較金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國家，目前中國國內(nèi)的期權(quán)市場(chǎng)還處于發(fā)展階段的早期，但在不遠(yuǎn)的未來也必將日趨成熟穩(wěn)定。為了讓各位愛學(xué)習(xí)的小伙伴更好地了解實(shí)務(wù)期權(quán)內(nèi)容，我們特別推出了《Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》課程，希望能讓將來有志于從事期權(quán)行業(yè)的同學(xué)們提前打下扎實(shí)基礎(chǔ)，跟上中國金融市場(chǎng)的發(fā)展腳步。
2018/12/26 09:34:18編輯：tansy
AQFer表示CTA策略種類有限，期貨的CTA交易策略通常分為趨勢(shì)策略和套利策略;日內(nèi)交易策略其實(shí)是趨勢(shì)策略的一個(gè)變種。而趨勢(shì)策略的另一個(gè)變種就是反趨勢(shì)策略，也稱均值回歸策略或回歸策略。今天我們重點(diǎn)扒一扒這個(gè)回歸策略的利潤來源。
2018/12/23 09:44:25編輯：tansy
AQF資料丨籠統(tǒng)來說，期現(xiàn)套利產(chǎn)生于期現(xiàn)市場(chǎng)的“基差”偏大，而跨期套利則源于期貨市場(chǎng)近遠(yuǎn)期合約間的價(jià)差偏大。
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