2019/01/10 10:09:48編輯：tansy
量化金融分析師AQFer關(guān)注的幾種常見的固定收益套利策略?固定收益套利(Fixedincomearbitrage)是一系列旨在利用各種固定收益證券或固定收益衍生品之間的估值差異來獲利的市場中性投資策略。近年來廣大投資者對固定收益市場與投資越來越關(guān)注。國際市場比較常見的固定收益套利策略有以下幾種，歡迎閱讀~
2019/01/09 10:54:33編輯：tansy
量化金融分析師(AQF®)英文全稱AnalystofQuantitativeFinance，簡稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，由中國社科院下設(shè)的中國市場學會金融服務(wù)工作委員會建立的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)主辦并頒發(fā)。
2019/01/07 11:04:35編輯：tansy
AQF資料丨今天要講的是多因子模型。多因子選股模型是廣泛應(yīng)用的一種方法。采用一系列的因子作為選股標準，滿足則買入，不滿足則賣出。不同的市場時期總有一些因子在發(fā)揮作用，該模型相對來說比較穩(wěn)定。
2019/01/07 10:48:10編輯：tansy
AQFer針對商品期貨套利交易策略的可行性分析總結(jié)一句話就是：剔除不可控的波動，交易可控的波動是策略的關(guān)鍵。
2018/12/29 10:28:41編輯：tansy
AQF知識要點：股票、期貨交易都是方向性交易，投資者希望交易標的按照預判方向走。然而，標的走勢并不是單方向的，有時短期波動會成為方向性投資者的負擔(如短期保證金增加)。對期權(quán)交易者而言，沒有波動也就沒有這個市場了。換言之，期權(quán)交易的就是標的資產(chǎn)在未來一段時間的波動。
2018/12/28 09:26:47編輯：tansy
AQF雜談丨在機器學習領(lǐng)域，有種說法叫做“世上沒有免費的午餐”，簡而言之，它是指沒有任何一種算法能在每個問題上都能有最好的效果，這個理論在監(jiān)督學習方面體現(xiàn)得尤為重要。對于渴望了解機器學習基礎(chǔ)知識的機器學習新人來說，這兒有份數(shù)據(jù)科學家使用的十大機器學習算法，為你介紹這十大算法的特性，便于大家更好地理解和應(yīng)用，快來看看吧。
【早鳥優(yōu)惠】Python量化期權(quán)實戰(zhàn)應(yīng)用課程
2018/12/27 09:49:09編輯：tansy
AQF關(guān)注丨相較金融市場發(fā)達的國家，目前中國國內(nèi)的期權(quán)市場還處于發(fā)展階段的早期，但在不遠的未來也必將日趨成熟穩(wěn)定。為了讓各位愛學習的小伙伴更好地了解實務(wù)期權(quán)內(nèi)容，我們特別推出了《Python量化期權(quán)實戰(zhàn)應(yīng)用》課程，希望能讓將來有志于從事期權(quán)行業(yè)的同學們提前打下扎實基礎(chǔ)，跟上中國金融市場的發(fā)展腳步。
2018/12/26 09:34:18編輯：tansy
AQFer表示CTA策略種類有限，期貨的CTA交易策略通常分為趨勢策略和套利策略;日內(nèi)交易策略其實是趨勢策略的一個變種。而趨勢策略的另一個變種就是反趨勢策略，也稱均值回歸策略或回歸策略。今天我們重點扒一扒這個回歸策略的利潤來源。
對不起！讓你吐槽了
上傳圖片
可上傳3張圖片
