AQF雜談丨佩利·考夫曼：十五條建議助你成功開發(fā)算法交易策略
2018/12/13 09:27:20編輯：tansy
AQF雜談丨本文內(nèi)容來自于量化交易大師佩利·考夫曼于2016年出版的新作“AGuidetoCreatingaSuccessfulAlgorithmicTradingStrategy”。小編總結(jié)了十五條主要建議的核心內(nèi)容，希望對各位量化交易策略開發(fā)的愛好者們有所助益。
AQF量化投資趣談：投資領(lǐng)域的“Alpha Go”
2018/12/13 09:20:10編輯：tansy
一談到AQF量化投資，就全是數(shù)學(xué)模型、計(jì)算機(jī)語言等專業(yè)術(shù)語，量化投資模型更是因?yàn)楦呱钅獪y成為了普通投資者心中的黑匣子。甚至有人說，量化投資就像一頭奶牛，吃進(jìn)去的是數(shù)據(jù)，擠出來的是收益，至于中間的過程大概只有牛知道。正因如此，量化“黑匣子”的秘密愈發(fā)令人興趣盎然，想看穿量化投資的“高冷范”?今天小編決定來談一談AQF量化投資。
AQF關(guān)注丨據(jù)說這只羊駝打敗了90%的基金經(jīng)理!
2018/12/12 09:45:37編輯：tansy
AQF關(guān)注丨2014年9月2日，號稱史上最另類、最歡樂的股票指數(shù)——羊駝指數(shù)來襲。該指數(shù)的持倉完全由羊駝選出，且在存續(xù)期內(nèi)穩(wěn)定戰(zhàn)勝滬深300指數(shù)。那么，什么是羊駝策略，為什么它的收益率這么高?它在實(shí)盤操作中真的有用嗎?
簡讀弗里德曼、哈耶克等經(jīng)濟(jì)學(xué)家的經(jīng)典作品
2018/12/12 09:35:34編輯：tansy
AQF雜談丨《美國經(jīng)濟(jì)評論百年經(jīng)典》中的文章，是美國經(jīng)濟(jì)學(xué)會為紀(jì)念《美國經(jīng)濟(jì)評論》創(chuàng)刊100周年，而于2011年推出的20篇最佳論文。為選出這些論文，期刊特邀阿羅、伯恩黑姆、費(fèi)爾德斯坦、麥克法登、波特巴與索洛六位著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，成立“20篇最佳論文”評選委員會。
AQF量化研究新思維——戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置流程
2018/12/12 09:32:09編輯：tansy
AQF雜談丨長期投資者通常在一個較長的時間周期內(nèi)(10年以上)采用“多資產(chǎn)固定比例投資，并定期再平衡”的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方案。戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是一種中短投資期限內(nèi)的決策，目的在于根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整資產(chǎn)配置比例，以獲取超額收益?；蛘咴跇O端情景出現(xiàn)時，降低組合風(fēng)險。
2018/12/11 09:41:20編輯：tansy
AQFer表示任何量化方法如果沒有合理的投資理念去支撐，其效用是成疑的。事實(shí)上，通過數(shù)據(jù)挖掘(datamining)，有輝煌歷史表現(xiàn)(historicalperformance)的投資方法不難找，未來的投資表現(xiàn)是否合格，才是關(guān)鍵所在。
2018/12/11 09:41:01編輯：tansy
AQF雜談丨一張跨越半個世紀(jì)年的收益追溯表，回看華爾街百年風(fēng)云。我們發(fā)現(xiàn)：這些投資大師們，要么短期收益高到離譜，要么正收益持續(xù)時間長到感人，但超高收益與持續(xù)性很難兼得。
細(xì)節(jié)決定成敗!6小點(diǎn)帶你走近神秘的量化對沖!
2018/12/10 11:56:43編輯：tansy
AQF量化投資的概念是在大量的歷史數(shù)據(jù)中找到“大概率”事件，并將其轉(zhuǎn)化為模型經(jīng)過反復(fù)的優(yōu)化和回測后，將策略應(yīng)用于實(shí)盤。目的是為了得到穩(wěn)定持續(xù)的盈利。今天我們就一起來就量化投資以及量化對沖的細(xì)節(jié)問題進(jìn)行一下探討。
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