2018/12/26 09:34:18編輯：tansy
AQFer表示CTA策略種類有限，期貨的CTA交易策略通常分為趨勢(shì)策略和套利策略;日內(nèi)交易策略其實(shí)是趨勢(shì)策略的一個(gè)變種。而趨勢(shì)策略的另一個(gè)變種就是反趨勢(shì)策略，也稱均值回歸策略或回歸策略。今天我們重點(diǎn)扒一扒這個(gè)回歸策略的利潤(rùn)來源。
2018/12/23 09:44:25編輯：tansy
AQF資料丨籠統(tǒng)來說，期現(xiàn)套利產(chǎn)生于期現(xiàn)市場(chǎng)的“基差”偏大，而跨期套利則源于期貨市場(chǎng)近遠(yuǎn)期合約間的價(jià)差偏大。
期貨市場(chǎng)內(nèi)外盤低頻統(tǒng)計(jì)套利基于Python
2018/12/21 09:25:18編輯：tansy
AQF雜談丨如果做跨市場(chǎng)高頻交易，需要非常好的設(shè)備，盯著盤口的數(shù)據(jù)，快速進(jìn)行交易決策，且對(duì)資金量也有要求，本節(jié)的示例為適合個(gè)人量化交易者的跨市場(chǎng)低頻統(tǒng)計(jì)套利示例。
2018/12/21 09:20:20編輯：tansy
AQF科普|量化對(duì)沖的投資策略、投資模型林林總總，對(duì)于普通投資者來說，一般也難以理解其內(nèi)在的交易邏輯。不過，量化投資所主要采用的投資工具類別卻并不繁雜。無論是主動(dòng)性的單邊做多或單邊做空，還是構(gòu)建投資組合進(jìn)行量化多空對(duì)沖或量化套利，大多數(shù)情況下都需要買入相關(guān)品種的特定期貨或者期權(quán)，以最終實(shí)現(xiàn)策略模型獲得絕對(duì)收益。
2018/12/19 09:21:02編輯：tansy
AQF關(guān)注丨每到年末，紐約時(shí)報(bào)的“年度十佳好書”總會(huì)吸引各界眼球，這是在占據(jù)了世界主流話語權(quán)的英語世界里，由最敏感的心靈寫下的一些對(duì)世界、對(duì)人生的最為犀利敏銳的觀察。2018年，或許世界改變了很多，但人類心靈對(duì)于溫暖、對(duì)于勇氣、對(duì)于良心和執(zhí)著熱情的呼喚永不會(huì)褪色。
2018/12/18 09:20:20編輯：tansy
AQF科普丨什么是CTA策略?CTA策略，即商品交易顧問策略，也被稱為管理期貨，是指通過在基本和技術(shù)分析中構(gòu)建數(shù)量模型后，借助計(jì)算機(jī)系統(tǒng)根據(jù)模型預(yù)設(shè)的買賣信號(hào)進(jìn)行投資交易。
2018/12/17 09:53:29編輯：tansy
我閱讀了很多非常好的書籍，正是它們讓我對(duì)AQF量化交易有了全新的認(rèn)識(shí)。本書中的很多觀點(diǎn)直接來自于這些書籍，很多例子或者模型也是如此，當(dāng)然這些引用都經(jīng)過了謹(jǐn)慎深入的重新思考和充分的模擬驗(yàn)證。
AQF量化學(xué)習(xí) | 投資分析省時(shí)法
2018/12/14 09:25:49編輯：tansy
小編今天我分享一下AQF量化學(xué)習(xí)關(guān)于簡(jiǎn)化投資分析的好方法，目測(cè)內(nèi)容引起極度的舒適感~
對(duì)不起！讓你吐槽了
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