2023/08/10 16:42:02編輯：金程FRM
FRM考生應(yīng)該都知道金融市場流動性的變化是由交易者的行為所驅(qū)動的。市場上有兩種交易者：負(fù)反饋交易者和正反饋交易者。那么今天我們來探討一下這兩種交易者吧。
FRM知識點：隔夜指數(shù)掉期利率（OIS）是怎么產(chǎn)生的？
2023/08/02 17:42:19編輯：金程網(wǎng)校
平時我們在金融新聞中經(jīng)常會聽到Libor、Shibor這樣的利率，但在FRM一級《估值與風(fēng)險模型》課程中債券章節(jié)，有提到一個“OvernightIndexedSwap”（OIS，隔夜指數(shù)掉期利率）的概念，顧名思義，這是一個利率，是一個掉期（互換）合約的利率，那它是怎樣產(chǎn)生的呢？
2023/07/31 16:40:48編輯：金程網(wǎng)校
在不確定的時期，評估預(yù)期信用損失（expectedcreditlosses,ECL）的傳統(tǒng)方法是根本行不通。然而，盡管在市場趨勢快速變化的時代，預(yù)測ECL是一項艱巨的任務(wù)，但仍有可能使用多情景方法來獲得信用尾部風(fēng)險的實際范圍。
FRM知識點：總收益互換與信用聯(lián)結(jié)票據(jù)介紹！
2023/07/20 16:19:30編輯：金程網(wǎng)校
大家好，在FRM考試信用衍生產(chǎn)品里面我們學(xué)過最普通常見的CDS，除此之外，還有兩種信用衍生產(chǎn)品那就是總收益互換以及信用聯(lián)結(jié)票據(jù)。今天我們就針對這兩種產(chǎn)品來進(jìn)行一下研究吧。
2023/07/06 17:55:45編輯：金程網(wǎng)校
今天金程FRM小編來給大家聊一下FRM考試中，我們在學(xué)過夏普比率，特雷諾比率，信息比率等，這些指標(biāo)都在衡量每承擔(dān)一單位風(fēng)險對應(yīng)的超額收益是多少。這類指標(biāo)叫做風(fēng)險調(diào)整后收益。其中夏普比率衡量總風(fēng)險，特雷諾比率衡量系統(tǒng)性風(fēng)險，信息比率衡量非系統(tǒng)性風(fēng)險。
2023/06/28 13:24:03編輯：金程網(wǎng)校
抵押品市場在金融領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用，主要實現(xiàn)兩個目的。首先，他們創(chuàng)造了建立證券多頭和空頭頭寸的能力。沒有這些市場，就沒有辦法做空證券。第二，抵押品市場增強(qiáng)了企業(yè)借錢的能力。抵押品市場的形式在FRM考試中也有涉及到，那么今天金程FRM小編就來一起看看抵押品市場幾種常見的形式。
2023/06/26 17:15:07編輯：金程網(wǎng)校
FRM考試中，我們在評估信用風(fēng)險的時候，會需要了解三個參數(shù)，PD,LGD,EAD。其中EAD表示的就是信用風(fēng)險的敞口。那么具體來說，敞口的度量維度有哪些呢？今天我們就來一起看看吧。
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