全部 >
信用風(fēng)(fēng)險
risk-averse investor，不是不喜歡風(fēng)險，只要無風(fēng)險收益即可嗎？
第四題了解commercial based payment 風(fēng)險最高、那請問regulation-based payment 和 available based哪一個風(fēng)險較高？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
Hedging 屬於四種風(fēng)險處理辦法的哪個
名義利率是不是等於無風(fēng)險利率？
Option不是買賣雙方都有違約的風(fēng)險嗎？
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
這個題的意思是 others的風(fēng)險厭惡都是一樣的。 然後體重的cal是others的cal，然後另一個風(fēng)險延誤更高的的人在others 的cal的哪邊嘛
請教一下，第1小題老師說50-50不能用，是因為沒說那個人是風(fēng)險中性投資者，但卻用風(fēng)險中性理論求π？是不是有矛盾呢？
可是真實世界中，大家是風(fēng)險厭惡者，所以比較喜歡左偏才對阿？
題二為什麼不能可資產(chǎn)移去高風(fēng)險國家賺多啲收益
為什麼這裡的pv(D)是無風(fēng)險債務(wù)呢？不是公司債務(wù)嗎？
第二題可以重另一種角度出發(fā)嗎？。年輕公司風(fēng)險大，要求回報率較高，故選A?
這裡的無風(fēng)險利率是nominal rate(real rate+ expect inflation)? 也等於美國公債殖利率嗎？
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險． 另外，題目說為了要”By hedging the position
金程問答