金程問(wèn)答
這道例題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在課件中沒(méi)看到
此題中，B→A→D這種情況，為什么是0.03x0=0？按照計(jì)算公式，不應(yīng)該是C1=0.03%，C2=0.03%+（1-0.03%）x0=0.03%嗎？
總經(jīng)濟(jì)資本怎么算的，沒(méi)看懂
關(guān)于錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的例題沒(méi)講，下載的講義上有。
為什么會(huì)出現(xiàn)0.25這個(gè)數(shù)字
在計(jì)算違約時(shí)支付溢差為啥都是按照半年估算？通常假設(shè)違約事件發(fā)生在年中？前面定義階段不是說(shuō)了付款時(shí)間在期尾通常也是要支付的，那么是不是意味著其實(shí)還是要支付全額的溢差？
計(jì)算cva需要貼現(xiàn)？公式中沒(méi)看到除以貼現(xiàn)率，是因?yàn)轭A(yù)期敞口本身就貼現(xiàn)了？
定義中說(shuō)美式期權(quán)的價(jià)值大于歐式期權(quán)，但是從老師論證美式期權(quán)一般不提前行權(quán)的公式中看出歐式期權(quán)的價(jià)值大？矛盾不？
為啥這道計(jì)算題用的是連續(xù)復(fù)利？連續(xù)復(fù)利e的次方怎么用計(jì)算？
老師，這道題問(wèn)的是兩期累計(jì)違約的概率，B到D只有一期，為什么也要算？
老師，幫我列下這道題（48題）的解題過(guò)程，謝謝
老師，為什么分配紅利是融資活動(dòng)
這個(gè)講義里面有，為什么老師正課講解沒(méi)有講，但是課程最后一分鐘總結(jié)串講卻有？
老師講課的時(shí)候說(shuō)90%概率下是1.65，95%概率下是1.66，為什么這道題95是1.65，老師講課也沒(méi)說(shuō)不合適的，請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是正確的。
D選項(xiàng)“在該可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值或終止確認(rèn)時(shí)轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益。”新準(zhǔn)則不是改成已實(shí)現(xiàn)的損益也計(jì)入其他綜合收益嗎？
程寶問(wèn)答
