金程問(wèn)答衍生百題的CASE 2 的 答案是不是 有問(wèn)題。 V fixed payer= (SFR新-SFR舊)*(B1+B2+B3+B4) *day/360但是答案里面 V floater 我不懂是什么意思。 我用我的方法算出來(lái) 和 準(zhǔn)確答案差了20W 。但是為什么答案里面 但是
Reading5 第四題,這里In里面是90w而非900million是因?yàn)槭盏絛ecimalization的影響嗎?而其他的variable在計(jì)算時(shí)不會(huì)受到十位進(jìn)制化影響
老師你好,這一題第一部分我有疑問(wèn),long asset需要short call對(duì)沖,那為什么不選擇W而要選X?是Exercise price的原因么?
老師,case1里面并沒(méi)有提及W接受了客戶(hù)提供的additional compensation?。咳绻麤](méi)有接受并且沒(méi)有告知雇主并取得書(shū)面同意的話(huà)不應(yīng)該算違規(guī)吧?
老師,case1里面并沒(méi)有提及W接受了客戶(hù)提供的additional compasation???如果沒(méi)有接受并且沒(méi)有告知雇主并取得書(shū)面同意的話(huà)不應(yīng)該算違規(guī)吧?
老師, 我不太明白2025年的RI (T+1)按照公式是RI(T)*w,但是這里的計(jì)算就完全沒(méi)有顯示出來(lái)這步,怎么能和公式匹配起來(lái)?
case4最后一題,期末雙方歸還本金時(shí),是按哪個(gè)利率?也就是說(shuō)W應(yīng)該還瑞士法郎1.12million還是1.10million?謝謝
老師,就第一期我理解要扣除10w,可是題干問(wèn)的是after second payment啊,那我為什么不考慮這第二個(gè)10里的cff?
老師你好 這道題以前我會(huì)算,現(xiàn)在又不懂了... 超過(guò)高水位,為什么用610w*(1+4%)?,為什么不用起初583.1?為什么不用642?
視頻中例題h問(wèn),沖刺筆記說(shuō)是每一部分占 理論總成本的比例,而 答案卻是39600,理論成本 不應(yīng)該是30W嗎?
老師,視頻里面168這個(gè)題,算出來(lái)43257的利息費(fèi)用應(yīng)該在us gaap下計(jì)為CFO的減少吧?為啥要用10w減去利息費(fèi)用?又為啥計(jì)入CFF呢?
老師,為什么股東r的上升大于了負(fù)債W的上升?而且負(fù)債的權(quán)重上升,股東equity的權(quán)重也會(huì)下降呀,這是怎么判斷出來(lái)equity部分上升更多的呢?
Q3, 在表格中2017.6.30 R/E 有一個(gè)20W的值,這個(gè)是該時(shí)點(diǎn)的累計(jì)值么?題中要我們求的R/E 是時(shí)點(diǎn)數(shù)么?
這是為什么?不是很理解RP和RB的計(jì)算方法,可以再展開(kāi)講解一下嗎 2.如果用老師講的方法二,那么△wi=w p,i -w b,i 計(jì)算出了積極權(quán)重,然后是根據(jù)什么公式計(jì)算RA的呢? 感覺(jué)應(yīng)該使用圖3對(duì)應(yīng)的
組合,這個(gè)組合就包含了市場(chǎng)上的所有資產(chǎn),根據(jù)公式beta=w1*beta1+w2*beta2(其中1表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),2表示市場(chǎng)組合),那么由于beta1=0、beta2=1、w2在0-1之間,所以所有資產(chǎn)的beta應(yīng)該是小于1的吧?為什么是等于1的呢
程寶問(wèn)答