聯(lián)合概率和條件概率似乎是一回事，比如看韋恩圖，都是AB交叉部分，從文字理解，似乎也一樣：同時發(fā)生和先發(fā)生后發(fā)生結(jié)果不是一樣嗎？麻煩解惑下。
如果把這道題的題目改為，最后的How much must put aside each year, starting next year, if they plan to make 17 equal payments? 改為 How much must be put aside each year, starting the first year, if they plan to make 17 equal payments? 那么計算結(jié)果會變成多少呢？
這里算2800元4年后的FV，為什么不可以直接I/Y=4/12, N=4*12這么算，而一定要用EAR算呢？
老師你好，肥尾瘦尾到底看的是尾巴長短還是面積呀？
-9.2430是怎么算出來的，一頭霧水
非年化復(fù)利和年化復(fù)利的區(qū)別是什么，感覺計算上都差不多
老師好，可以講一下第三問的Observation 1嗎？給定置信度，置信區(qū)間的寬度應(yīng)該是確定的呀，不太理解這里為什么不對
協(xié)方差公式不是這個嗎？應(yīng)該根據(jù)概率加權(quán)呀，為什么直接除以樣本自由度了呢？
1.29%不是0到2年的嗎？為什么還要平方一次？
這里的E均值代表啥？再哪節(jié)課講過呢
這里是為什么么？
老師說假如是半年一計息，則算年化時需要將I/Y*2，但是根據(jù)復(fù)利思想，難道不應(yīng)該是（1+I/Y）^2 - 1 嗎？
for a given confidence level的是說給定一個置信度的條件下，也就是說t根據(jù)阿爾法是給定了不變的，那么observation 1是對的呀？為什么說t會變化導(dǎo)致區(qū)間變化呢？
老師您好！銀行利率是nominal risk-free rate 嗎？謝謝
請問第三問的B，如果shift只有0和1的話，那么對應(yīng)的縱坐標(biāo)不就是前后15年各自的平均值嗎？為什么b不對呢？我看到之前老師解釋說：```在這個線性回歸模型中，variable (SHIFT)是自變量，而the annual growth rate in the money supply 是因變量當(dāng)SHIFT=0時，截距b0就等于貨幣供給量的年增長率。當(dāng)SHIFT=1時，截距b0+斜率b1的和，等于貨幣供給量的年增長率因此，斜率表示的含義是：政策變化前后的貨幣供給量的年增長率的差值，所以C的描述是正確的```，這個能證明C是正確的，但是我沒有看出B哪里錯
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