老師，請問可以詳細講下C和B這兩個選項嗎
yield spread里強化課老師說 只考Gspread的計算，可是基礎(chǔ)班Vincent老師講的是Zspread的計算......所以Zspread的計算會考嗎？
非主權(quán)政府債和準(zhǔn)政府債，哪一個的風(fēng)險會更高？
圖上這個公式咋推出來的呀？我們已知的是P=C/Y，和delta p 沒什么關(guān)系吧？為什么能直接推？
PVBP=(V- -V+)/2怎么算出來的呀？
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這里的y代表YTM，是一個不變的constant(常數(shù)）？
這兩個公式算出來的結(jié)果都是一樣的？
①在這個題目中公司通過溢價發(fā)行債券，假設(shè)市場利率為10%，公司發(fā)行的coupon-rate為12%，發(fā)行時間為10年，par=1000,如果投資人沒有持有到期，在第三年的時候賣出，那么投資人賣給公司只需按照coupon-rate計算后的攤余成本的賬面價值歸還投資人的借款？②在公司發(fā)行債券利率和投資人持有的到期時間保持不變的情況下，假設(shè)公司在發(fā)行債券一年后，市場利率從10%漲到12%，投資人在第三年的時候賣出coupon給公司，公司是按照coupon-rate計算的攤余成本計算的賬面價值還錢給投資人？還是按照市場利率計算的攤余成本還錢給投資人？③如果公司不是按照coupon-rate計算的攤余成本計算的賬面價值或者市場利率計算的攤余成本還錢給投資人，那是按照什么樣的計算方式呢？①②③可否用計算的方式詳細解釋一下，方便理解？
這個題目第一問有點不太理解，買入的時候coupon為7%，之后利率上升到8%，那么公司支付給投資人的利率是按照7%還是8%？
視頻中的例題，用金融計算器怎么按鍵？
浮動利率債券的利率，是用reference-rate+margin，在視頻里面ytm的利率是用risk-free +spread,在現(xiàn)實中，reference-rate和spread都會發(fā)生變動，都會導(dǎo)致兩者數(shù)值發(fā)生變動，那么浮動利率債券和YTM有什么區(qū)別？
老師，根據(jù)這道題我有三個問題。1.上課老師講的公式和講義中的不一樣，老師寫的式子沒有PPT中的“/2”。2.根據(jù)老師的式子我算出來的答案是236.56，不知道是不是我算錯了，反正和老師的答案不一樣。3.為什么講義中的要除以二，我不太理解，謝謝。
1*4老師說的是1個月以后，4個月的利率，，覆蓋借款是3個月， 后面1y1y說的又是1年后1年期利率，那這個合同豈不是才開始就已經(jīng)結(jié)束了？
CFA1級 fixed-income中 spot rate與 z-spread，Coupon rate有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答