債券時(shí)間越長(zhǎng)，波動(dòng)越小，是這個(gè)意思嗎？可以當(dāng)定性的結(jié)論直接背下來嗎？
請(qǐng)問攤銷時(shí)每一筆的CF都是怎么得來的
為什么在整數(shù)時(shí)點(diǎn)上累計(jì)利息AI就等于0？??！應(yīng)該是要把前幾期的利息加總吧？
請(qǐng)問call-protection和call有什么關(guān)系嗎？有任何提前贖回或者其他權(quán)利的意思嗎？
老師 YTM不也是這么算的嗎？
視頻2小時(shí)10分鐘處，關(guān)于capital-indexes bond，比如TIPS，如果第一年inflation是3%，本金上升到1003，第二年inflation是5%，本金上漲到1002*（1+5%），第三年如果是inflation是-2%，那么本金下降到1002*（1+5%）（1-2%）；第四年假設(shè)inflation是-10%，這個(gè)時(shí)候本金小于1000了，我們本金就按照 1000來算是嗎 ？所以inflation-protected的意思是保護(hù)本金不少于par value對(duì)嗎？并不是說保證每一期本金都比 前期大？謝謝
1.賬面過賬，只指這個(gè)形式，是錢出去債券進(jìn)來，那價(jià)格還是按照市場(chǎng)價(jià)值的吧？ 2.floater，就是平價(jià)債券？3.如果有put option, 可提前回售給公司，也算提前償還吧，C為什么不對(duì)？
想問一下如果用計(jì)算器算，比如24的1/3次方，該怎么摁鍵呢？
老師，48分鐘這道題的V-和V+變動(dòng)數(shù)為什么可以自己定呢？
CMO，擔(dān)保式抵押契約。這個(gè)詞本身該怎么理解？我知道它是把MPS分層，然后有不同的種類比如順序的或者PAC。但是我仍然不理解CMO本身的意思
想問一下在講residential mortgage loans這一章的時(shí)候，中文精讀上是將MBS分為RMBS和CMBS，但是ppt上是將MBS分為抵押轉(zhuǎn)手證券和擔(dān)保式抵押契約而且這個(gè)CMO還沒講。想問一下這個(gè)分類是按哪個(gè)，然后這個(gè)CMO是什么意思。 感覺有點(diǎn)亂
這個(gè)A不是這樣算的嗎，我怎么算不出來
collateral在這里指用戶還錢的錢數(shù)？A選項(xiàng)是在lockout_period的前提下有足夠PRN才行？
68題再解釋一下，謝謝
老師您好，筆記上說，商業(yè)票據(jù)沒有二級(jí)市場(chǎng)，然后呢negotiable又說can be sold to another，這是不是沖突啊
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