Mac D的單位是時間而不是sensitivity？這樣就能和maturity比？
b選項不太理解 spread中考慮了稅率因素了嘛？
TIPS的本金已與CPI掛鉤，那么就會考慮通脹。那為什么看expectedrealrate時還要以TIPS為基準？
從哪看出來的剛開始的時間是2015.3.19
parrate、spotrate、YTM都是年化的嗎？
老師，18分半這道題A選項會不會說的不清楚，因為management戰(zhàn)略也是capacity的？
當公司債供小于求時， credit spread變小。 老師課上有一個講解我沒理解。說供小于求可以讓公司債價格上升，但是為什么公司債價格上升會導致公司債的收益下降呢？
為什么amortize的不是本金和coupon，而是本金和利息？
為什么在比較OAY和YTM的時候要在投資人的角度？
老師講即期利率的時候老說的那個par是什么？零息債券沒有每期的利息只有最后一筆面值，但是題目里的CPN都是利息啊。。所以到底有沒有利息
想問no-arbitrageprice公式中的CPN是什么？我還是不太明白即期利率和YTM的區(qū)別。
這個題難道不是應(yīng)該用2009年的LIBOR算嗎？2009年的coupon_rate決定2010年的？
老師，1小時16分半這里怎么用計算器算呢？
這道題的10%的coupon rate也是年化概念嗎？是默認的嗎？為什么3%和4%要做除以2的處理之外，10%也需要？
對于callable bond,為什么利率下降時債券價格上升，此時call back的價格是哪一個
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