老師我想問一下，寬度是如上圖我畫的那樣嗎，那長度又是指的什么，老師可以根據(jù)公式或者畫圖給我講解一下嗎
想問下60題如果通過畫圖的方法是怎么體現(xiàn)答案的呢 謝謝
能否快速判斷，：如果組合的收益率大于市場，一定是leverage加了杠桿才能達(dá)到；如果組合的收益率落在無風(fēng)險和市場之間就是lending，如果等于市場，就是optimal risky？
這里有問題啊，你必須得把資產(chǎn)以遠(yuǎn)期的價格賣出了，你怎么能享受到漲價的收益。如果你違約，那哪有虧損。除非你有兩份一樣的資產(chǎn)，但那樣你只能享受到一半資產(chǎn)的漲價，不對啊
麻煩把四個公式的對比圖放一下
疑問：只有系統(tǒng)風(fēng)險會得到補償，當(dāng)資產(chǎn)的收益率更大，難道不代表他的系統(tǒng)風(fēng)險更高？
年金是一年只付一次的金額嗎
這里都是20筆PMT了為什么IY還是5呢，它不是期間利率嗎，期間利率20筆不應(yīng)該是5除以20嗎
b選項是什么偏差呢
本頁PPT里所寫的FV=100，我的疑問是：為什么本題債券的FV=100？而不是本金+coupon=100+3.2=103.2? future value和face value的區(qū)別是？
我不太理解，為什么是扣在分母的，我認(rèn)為應(yīng)該扣在分子里
不是只能LIFO轉(zhuǎn)FIFO嗎？
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=9930&QuesId=1011795，本題A選項和B選項知識點，在書上第幾頁？或者在PPT第幾頁？書上沒有的？感覺這個知識點很陌生
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=9930&QuesId=1013427，這題我8/11提問的，到現(xiàn)在還沒有收到答復(fù)
是否可以理解為，B有更高的風(fēng)險厭惡，所以他接受的風(fēng)險更低，最終他得到的補償更低
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