精 為什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麥考利久期是除以2
精 為什么長期壟斷競爭中 D和ATC相切
精 m上升 EAR為什么上升 以及為什么又不變
精 為什么TC 的切點對應(yīng)是AVC的最低點？
精 前面在講Aggregate demand curve的時候說，價格上漲使消費下降，而這里又說價格下降消費變少，為什么存在矛盾？
精 為什么可以把TR TC同時體現(xiàn)在縱軸？
精 對于老師講的這部分，1. 我理解FRA的Payoff始終等于利率期貨的Payoff部分進(jìn)行折現(xiàn)（除以1個大于1的數(shù)），也就是說，F(xiàn)RA的Payoff的變動幅度 應(yīng)該 始終小于利率期貨的變動幅度。2. 至于是漲多跌少，還是漲少跌多，其實MRR在分母上，可以根據(jù)1/x的曲線特點來理解，無非就是MRR上升時1/（1+MRR）的變動幅度 小于 MRR下降時1/(1+MRR)的變動幅度，所以如果MRR上升時，Payoff是上升的，那么就是漲少跌多，如果MRR上升時，Payoff是下降的，那就是漲多跌少。以上2點，我理解的對嗎？
精 不懂這里為什么新固定利息與老固定利息的差值折現(xiàn)到1時刻就是1時刻的value，為什么只考慮下半邊支出的部分，不考慮付息收到的部分
精 為什么B選項要考慮借股還股？而A選項沒有考慮借錢買然后還錢？可以都不考慮嗎？還是借股還股一定要在這個流程中體現(xiàn)？
精 老師好，官網(wǎng)這道題我有點沒太懂，麻煩講解
精 如果IC和CAL線的切點在后半段呢，就是比和有效前沿的切點更高呢，不是后面無風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重為0嗎，為什么說一定有無風(fēng)險資產(chǎn)呢
精 老師您好！這個需要掌握嗎？謝謝
精 為什么不是C選項呢？credit risk是由于借款人違約未能償還而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險；solvency risk是由于自己財務(wù)狀況不佳而無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險。二者緊密相連
精 老師 您好，請問這張圖片上關(guān)于beta 系統(tǒng)風(fēng)險敏感系數(shù)的兩個公式 rou=delta（Ri-Rf)/delta(Rm-Rf) 與 roui=cov(i,m)/variacneM是同一個公式的不同形式嗎 - -換句話說 他倆能連立嗎
精 那么股票的公允價值是不是交易價格? 既不和市場價值一樣,也不和賬面價值一樣?
程寶問答
金程問答