金程問(wèn)答
精 為什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麥考利久期是除以2
精 為什么長(zhǎng)期壟斷競(jìng)爭(zhēng)中 D和ATC相切
精 m上升 EAR為什么上升 以及為什么又不變
精 為什么TC 的切點(diǎn)對(duì)應(yīng)是AVC的最低點(diǎn)？
精 前面在講Aggregate demand curve的時(shí)候說(shuō)，價(jià)格上漲使消費(fèi)下降，而這里又說(shuō)價(jià)格下降消費(fèi)變少，為什么存在矛盾？
精 為什么可以把TR TC同時(shí)體現(xiàn)在縱軸？
精 對(duì)于老師講的這部分，1. 我理解FRA的Payoff始終等于利率期貨的Payoff部分進(jìn)行折現(xiàn)（除以1個(gè)大于1的數(shù)），也就是說(shuō)，F(xiàn)RA的Payoff的變動(dòng)幅度 應(yīng)該 始終小于利率期貨的變動(dòng)幅度。2. 至于是漲多跌少，還是漲少跌多，其實(shí)MRR在分母上，可以根據(jù)1/x的曲線特點(diǎn)來(lái)理解，無(wú)非就是MRR上升時(shí)1/（1+MRR）的變動(dòng)幅度 小于 MRR下降時(shí)1/(1+MRR)的變動(dòng)幅度，所以如果MRR上升時(shí)，Payoff是上升的，那么就是漲少跌多，如果MRR上升時(shí)，Payoff是下降的，那就是漲多跌少。以上2點(diǎn)，我理解的對(duì)嗎？
精 不懂這里為什么新固定利息與老固定利息的差值折現(xiàn)到1時(shí)刻就是1時(shí)刻的value，為什么只考慮下半邊支出的部分，不考慮付息收到的部分
精 為什么B選項(xiàng)要考慮借股還股？而A選項(xiàng)沒(méi)有考慮借錢(qián)買(mǎi)然后還錢(qián)？可以都不考慮嗎？還是借股還股一定要在這個(gè)流程中體現(xiàn)？
精 老師好，官網(wǎng)這道題我有點(diǎn)沒(méi)太懂，麻煩講解
精 如果IC和CAL線的切點(diǎn)在后半段呢，就是比和有效前沿的切點(diǎn)更高呢，不是后面無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重為0嗎，為什么說(shuō)一定有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢
精 老師您好！這個(gè)需要掌握嗎？謝謝
精 為什么不是C選項(xiàng)呢？credit risk是由于借款人違約未能償還而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)；solvency risk是由于自己財(cái)務(wù)狀況不佳而無(wú)法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。二者緊密相連
精 老師 您好，請(qǐng)問(wèn)這張圖片上關(guān)于beta 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)敏感系數(shù)的兩個(gè)公式 rou=delta（Ri-Rf)/delta(Rm-Rf) 與 roui=cov(i,m)/variacneM是同一個(gè)公式的不同形式嗎 - -換句話說(shuō) 他倆能連立嗎
精 那么股票的公允價(jià)值是不是交易價(jià)格? 既不和市場(chǎng)價(jià)值一樣,也不和賬面價(jià)值一樣?
程寶問(wèn)答
