金程問(wèn)答
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原版書課后題
最後一題為什麼計(jì)算VAR是雙尾不是單尾?
第５題， ＧＲＯＷＴＨ ＲＡＴＥ ＩＮＣＲＥＡＳＥ—＞ＦＩＮＡＬ ＳＡＬＡＲＹ ＩＮＣＲＥＡＳＥ—＞為什麼ＣＳＣ及PＳＣ 不會(huì)增加？
請(qǐng)問(wèn)這題要怎麼知道她除了投行客戶之外還有其他客戶
這題可以直接偷懶用SD嗎？不要一個(gè)個(gè)計(jì)算MAD
請(qǐng)問(wèn)這題關(guān)於empirical duration的寫法哪裡還需要加強(qiáng)的?
老師能否解釋一下這道題為什麼選c，謝謝。
可以解釋一下第4題 為什麼shareholders' equity一樣嗎?
第一題老師說(shuō)post trade 是用mna 計(jì)算收盤價(jià)? what it ｍｎａ？
第4題如何知道應(yīng)用TRANSACTION COST PERSPECTIVE OR RISK PERSPECTIVE 去設(shè)定 WIDER OR NARROW RANGE?
第5題是否可將1.72作為D0期dividend 進(jìn)行求解呢？
第5題沒有季節(jié)性因素是否可理解為原模型是好的？
第4題若沒有要求“minimize” foreign exchange exposure的話、c選項(xiàng)是否可用？
關(guān)於第二題，請(qǐng)問(wèn)call spread 和put spread 的圖形一樣嗎？
老師在課堂上說(shuō)到 slowdown phase in the economic cycle. Bond yield is likely inverted. 在reading 10 中
程寶問(wèn)答
