不是說DR是用在美國的，AOR是用在全球的么？那怎么會在同一道題里面同時出現(xiàn)DR和AOR呢？
拿YTM和真實的HPR比較，或者說計算實際的收益率，直接用FV和PV或P0計算R即可，那么FV是可以根據(jù)到期情況手工計算得到，PV或P0不就是期初投入的1000元嗎，代入公式直接求得R即可，為什么還要按實際R折現(xiàn)到0時刻計算？既然已經(jīng)折現(xiàn)，那么這個折現(xiàn)率不就是實際的R嗎？如果這個折現(xiàn)率不是按實際R而是按couponrate折現(xiàn)，也就是按YTM折現(xiàn)求P0，有什么意義？按YTM折現(xiàn)求得P0不就是期初投入的1000元嗎？有點糊涂了！
6%的（89/180）是不是等于3%^89？6%是年利率為什么指數(shù)不是89/360？
credit tranche 和sequential pay tranches有什么區(qū)別
可轉(zhuǎn)債的債券發(fā)行方為什么要call？不都喜歡投資者轉(zhuǎn)股嗎？投資者轉(zhuǎn)股就不需要還本金了啊。。
林老師講CMO順序支付時說，利率上升，提前還款下降，對A來說延展風(fēng)險降低，似乎不妥，應(yīng)該是無論對于A還是B、C，都是延展風(fēng)險上升，只不過，A相對C上升較小，也就是利率上升，C延展風(fēng)險最大。對嗎？
按林老師所講，CMO結(jié)構(gòu)僅在三大機構(gòu)的RMBS才發(fā)生，CMBS和非三大機構(gòu)RMBS不涉及CMO結(jié)構(gòu)嗎？因為只有不存在信用風(fēng)險時才適用時間切分的方法？
為什么零息債券默認為semiannual？
MTNs中期票據(jù)和公司發(fā)的普通的中長期債券，可以看作一類嗎，如何區(qū)分
最后一題 題目并沒有說明這個pure discount bond是OID條款 怎么就直接判斷是OID條款了呢
I，Z,Gspread可以再分別解釋一下嗎
老師，請問73題，含有put option的含權(quán)債券，為什么答案說它可以按照par value來賣出去的能力呢？
CDO和ABS的區(qū)別
老師，請問按照43題的邏輯，算出15年4月的值，再復(fù)利，算出6月的值，也就是六月的值比4月的大。那么同樣，41題，按照6%的利息去復(fù)利計算，得出一年后的值，應(yīng)該比104.21更大才對，為什么反而變小了呢？這兩者的差異在哪里呢？
老師，第40題，這里的債券價格先降低再升高，也都是指該債券在二級市場的價格對嗎？
程寶問答
金程問答