金程問(wèn)答
我的提問(wèn)是：書(shū)P254-Example 8-1.第1問(wèn)，contracts for difference 差價(jià)合約是什么東西？書(shū)上沒(méi)有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？CFD的操作流程是怎樣的？題干中一方面說(shuō)dealers sell CFDs to their clients, 另一方面，clients sell the CFDs back to their dealers. 這是為什么？交易商為什么先向客戶賣，然后客戶又賣回給交易商？2. 題干中最后一句話，標(biāo)黃句子，如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，為什么由客戶向交易商支付差價(jià)？而不是反過(guò)來(lái)？3.第2問(wèn)，為什么差價(jià)合約是以現(xiàn)金結(jié)算，而不是以標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)算？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在書(shū)上第幾頁(yè)，講一下原理。
我的提問(wèn)是：書(shū)P246-Example 5-第3問(wèn)，debt securities 具體指什么？是什么東西？為什么debt securities不能在二級(jí)市場(chǎng)公開(kāi)交易？第4問(wèn)，不理解答案里所寫的，為什么“stock futures股票期貨的標(biāo)的工具，是public equities公共股票”？stock futures, derivative contracts, equities 三者的關(guān)系和定義，分別是什么？第5問(wèn)，sold by a properly registered public company為什么是發(fā)行，而不是交易？怎么區(qū)別這是發(fā)行還是交易？
這道題感覺(jué)不太嚴(yán)謹(jǐn)，課件明確說(shuō)了，通貨膨脹時(shí)，COGS低估，earnings高估
為什么我算出來(lái)是19.7
第4題里面提到的雙尾檢測(cè)的原因，以及選t static還是不太理解，老師可以講講嗎
老師每個(gè)選項(xiàng)還是不太理解，可以再解釋一下是都是用在什么地方的嗎？比如可決系數(shù)用在什么地方？他為什么高了就好。比如說(shuō)lowsee為什么就好？用在什么地方？還有f檢驗(yàn)。
中心極限定理跟z分布t分布有什么關(guān)系？解決了什么樣不同的問(wèn)題嗎？
老師，我是這樣算的，請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪里了？另外，答案講解哪里體現(xiàn)出了定期盤存制
測(cè)試
為什么D4除以r-g
closed-end-inventment fund 如果是0.7買的，是不是到期了就還價(jià)值1元呢？
這HHI指數(shù)是哪講的？是經(jīng)濟(jì)學(xué)這科目里的嗎？
Debt-to-service coverage ratio里面的debt service amount 是怎么計(jì)算的呢
老師 請(qǐng)問(wèn)第3題目答案是 2.5%和4.5%之間 ，這個(gè)4.5%是怎么推出來(lái)的? 謝，謝謝
有限次數(shù)計(jì)息下，PV=FV*(1+r/m) -mn次方，那連續(xù)復(fù)利計(jì)息情況下，PV是否等于FV*e -nr次方呢？
程寶問(wèn)答
