老師，股利的發(fā)放會(huì)影響fcff嗎
題目寫的是指數(shù)有價(jià)格加權(quán)平均，但是講解寫的是除以3，這就不是根據(jù)價(jià)格加權(quán)平均了呀
B為什么正確？
這句話怎么理解，為啥股價(jià)下跌，預(yù)期回報(bào)反而會(huì)增大？
老師，如果題干沒有說忽略交易成本，是選305 還是308？
請?jiān)敿?xì)解答一下這個(gè)問題，解析好像不對
是不是比如說簽了玉米的forward contract，那就算3月后玉米漲價(jià)我作為賣方也不能毀約，但是如果我是買方，簽了后買玉米的future contract，當(dāng)3月后玉米跌了，我只要提前把future賣掉就行了？只是這里面future買的時(shí)候我要交一筆保證金？如果是，在玉米跌了以后還要按照future上的高價(jià)執(zhí)行交易的clearinghouse它不是就虧了嗎？clearinghouse為什么就不用考慮它自己的盈虧呢，它的錢也不是大風(fēng)刮來的。
精 A選項(xiàng)。。。金融市場怎么做，舉幾個(gè)例子的話，能減小agency problem？ 這不是公司金融里考慮的東西嗎？在公司企業(yè)的管理里比如股權(quán)激勵(lì)來減小agency issue嗎？怎么是在整個(gè)金融市場了呢？想得到老師舉幾個(gè)例子的回答，謝謝
能否詳細(xì)講解一下 market of debt 的計(jì)算方法
此前老師講過進(jìn)攻型策略是低價(jià)獲取市場，防守型策略是高價(jià)維護(hù)企業(yè)利潤，好像與本題老師C選項(xiàng)講的不同。
老師，請問參與優(yōu)先股收到的additional div 算不算share in the operating performance?
所以gamblers fallacy應(yīng)該是一個(gè)representativeness的偏誤，而不是老師這里講的narrow framing對嗎？
老師請問一下，關(guān)于EXAMPLE里面的第1道例題。 為什么B正確，C錯(cuò)誤 對于equal weighted index，講義里面介紹在實(shí)際計(jì)算的時(shí)候是用幾何平均值和算術(shù)平均值，直接來進(jìn)行計(jì)算，不需要按照價(jià)格來計(jì)算權(quán)重呀（當(dāng)然，反映的是價(jià)格的權(quán)重）。 而答案C，反映的是總市值的權(quán)重。 還有為什么市價(jià)的權(quán)重，從調(diào)整的頻率上面看，為什么會(huì)高于C呢？ 謝謝
老師，如果贖回基金份額，是什么意思呢？是把基金還回去，錢拿回來嗎
老師，c怎么理解
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