A和C為什么錯？
A、B選項怎么理解～謝謝
請解釋一下這道題，謝謝～
A為什么錯？
請問下B為啥錯？除此之外還有哪些方式。
proxyformeasuringas````怎么理解。
精 請解釋一下這種算法，用leverageratio乘以無杠桿時的回報率，謝謝。
老師說美國經(jīng)濟好，10年期國債會漲，最近美國10年期國債利率大漲，并且形成中美利率倒掛現(xiàn)象，是否預(yù)示著美國經(jīng)濟強勁？可是看到最近美國CPI也同樣創(chuàng)出40年新高的8.5%,怎么理解這種現(xiàn)象？
非上市公司有股權(quán)嗎？會體現(xiàn)在賬面上嗎？因為賬面的實收資本是出資額，然后有出資比例。那私募股權(quán)是怎么對公司投資的？
ETF套利老師說先在2級市場0.8元買入ETF份額，再向基金公司贖回1元，套利2毛錢。請問，套利不是說無初始成本嗎，我花8毛錢買入的ETF份額不是嗎？
ETF跟蹤指數(shù)是不是太被動了，基金經(jīng)理怎么管理股票池？大盤漲我就漲，跌我就跌，都是滬深300指數(shù)的股票，只能跟大盤走，怎么管理？
封閉基金不是有鎖定期嗎，老師說封閉基金不能贖回，只能二級市場交易。那如果鎖定期到期，我贖回了基金是什么情況？是基金公司幫我在二級市場找了對手方交易？
請教老師，選項B，是不是只要在二級市場交易，就有可能折價或溢價？我聽紀(jì)老師的解讀是closed-end獨有的情況？那說明open類的，只和基金公司交易是嗎？
老師，問下圖中的這些價格都是limit price？比如買一是9.8，意思是只要賣價小于等于9.8，我都愿意買？
在Hedge Fund Strategies那節(jié)課，老師再講relative value strategies中講了可轉(zhuǎn)債，就是對沖策略的一種啊，為什么是套利？這道題還是不懂，做多bond，做空stock什么意思？怎么歸類為對沖或套利？
程寶問答
金程問答