這個(gè)就相當(dāng)于CDO經(jīng)理向AB客戶融資，這句話怎么理解？是指如果實(shí)際回報(bào)高于融資利率，那利潤的差額可以去買C么（自持）？
如圖CDO經(jīng)理的投資中，老師說B，C是A的安全墊，如有損失投資C的客戶先損失？我想問下這個(gè)怎么理解？對(duì)于投資ABC是同一批客戶么，是不是因?yàn)锳的客戶回報(bào)低，所以如發(fā)生損失C客戶先損失呢？還是本來投資ABC的客戶就是不同的，如果這樣，C客戶的損失和A客戶本來就沒有關(guān)系??？
請(qǐng)問BalloonPayment是最后一筆支付，其中包含最后一筆需支付的利息么？
SupportTranch吸收所有風(fēng)險(xiǎn)，那哪種投資者會(huì)買這種投資呢？
老師，債券這里講的legal information和indenture之間的關(guān)系是什么，不太清楚legal information是指什么？
老師，為什么清償順序是有抵押債券優(yōu)先于無抵押債券，難道有抵押債券對(duì)于投資者來說不是更安全嗎？
老師，請(qǐng)問如果從麥考林久期公式看，CR越大，PVCF不是越大嗎，久期不就越大嗎
老師，請(qǐng)問題2不就是在用selling price -original purchase price計(jì)算CG嗎？
這種給出的forward rate我怎么判斷起始時(shí)期和跨度？
老師，call price是指?jìng)l(fā)行方購買call option的價(jià)格，還是指?jìng)l(fā)行方贖回債券的時(shí)候以這個(gè)價(jià)格將債券贖回？
老師，請(qǐng)問C選項(xiàng)不也是和A一樣是早還晚還的問題嗎，也沒有alter吧
為什么說市場(chǎng)利率小于息票率的時(shí)候，對(duì)于債券發(fā)行方來說是不劃算的？
老師，這個(gè)題每年的利率都會(huì)變，按計(jì)算器是不是只能常規(guī)按法，一個(gè)一個(gè)輸入？可以第三排五個(gè)鍵嗎
公司把應(yīng)收賬款賣給spv后，相當(dāng)于公司的融資已經(jīng)完成了是嗎？那后續(xù)spv怎么處置這筆應(yīng)收賬款（如發(fā)債或繼續(xù)賣給另外一個(gè)spv)和公司還有關(guān)系嗎？
老師您好，固定收益這門課復(fù)習(xí)起來實(shí)在困難太枯燥，能不推薦幾本中本書閱讀，比如債券教材類的，債券發(fā)展歷史類的？麻煩啦
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