金程問(wèn)答
老師，這里為什么不能直接用第一小問(wèn)算出的103.1027減去4.10號(hào)的PV102.3567直接得出accrued-int呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題中講解的利率變化和久期的關(guān)系是在基礎(chǔ)課哪部分講到的呢？
第十二題問(wèn)的是coupon？和interest沒(méi)關(guān)系吧。interest與coupon是兩個(gè)東西吧。
②和④老師可以再詳細(xì)解釋一下么？特別是√的那句話(huà)。
為什么算2014. 4.10的price時(shí)不用調(diào)成Bgn模式？當(dāng)下已有派息
為什么求full price時(shí)，fv不是最后一次coupon + par value,而直接是par value 100? 前面ytm折現(xiàn)和arbitrage －free 模i型下都是coupon + par value
不論給的幾年期的treasure都直接用么？
什么是次級(jí)債券？
老師，請(qǐng)?jiān)僦v一下repo-margin和repo-rate
老師，這里A和B沒(méi)聽(tīng)懂，請(qǐng)?jiān)僬f(shuō)一下
老師，有關(guān)B選項(xiàng)，那么bond的有稅盾效果這個(gè)該怎么理解呢？
老師，通過(guò)par rate求spot rate的這個(gè)例子是不是有什么問(wèn)題呢？Z1是通過(guò)息票為2%的債券求出的，怎么能用于另一支息票為3%的債券估值呢？這相當(dāng)于兩個(gè)不同的債券，第一個(gè)債券的Z1能直接作為第二個(gè)債券的Z1？
Capital indexed可以保護(hù)本金，為何說(shuō)不能 protect capital. 另外怎么聽(tīng)Vito的課？只有Cherie?
Index linked中，capital indexed是可以保護(hù)capital,為何這里說(shuō)通常不保護(hù)capital? 另外這個(gè)課為什么只有Cherie的，選了Vito也聽(tīng)不了？
老師，所以redemption-value在fixed-income中都是指面值的意思嗎？
程寶問(wèn)答
