請問Rf是根據(jù)美國國債T-bill, T-note, 的收益率？
這道小題為什么求P0的時候，下面除以的是要求回報率8%，而不是增長率10%和3%？
第2小題，給出的這三個期間收益率，為什么我用計算不加百分號，算出來的跟加上百分號的結(jié)果不一致？我之前的題目遇到此類問題老師說的是金融計算器建議不用百分號算的
為什么樣本方差是要除以自由度。n?1？正常方差下面除以的都是多少個數(shù)？減了一個一能代表什么嗎？少了哪一個數(shù)呢？
想請問一下圖中，Note 中的 standard deviation of the US CPI consensus forecast 和 表格中的standard error 有什么區(qū)別？
Opportunity cost不是無風(fēng)險收益率嗎？
F檢驗為啥越大越好，越拒絕CV約好？請給我舉個例子解釋下
第2題，公式中的次方這里，用125/365，8/52，16/12，我算了一下也能得出ETF2是對的，但是這樣做跟365/125、52/8、12/16，有啥區(qū)別？
第3題，t檢驗的公式哪里來的
怎么判斷題目是求sample還是population的方差呀？
老師，這里的分子上為什么不考慮六月的2%呢？
為什么8.4題，Y不是NPM，前面必須要加個ln？
按照講義思路是Q3最高值- Q1最低值，怎么不是圖中我圈出來的
4.2題，題目問的是US CPI的區(qū)間估計，但是為啥解答是Y的區(qū)間估計的值？表格中的US CPI不是b1斜率嗎，為啥是Y？
老師，請問這道題考試會考嗎
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