金程問(wèn)答
5.2題，如果不用R2來(lái)算相關(guān)系數(shù)，而是用正常的相關(guān)系數(shù)公式=Covx，y/X*Y的標(biāo)準(zhǔn)差，能求出來(lái)嗎？能的話請(qǐng)幫我做一個(gè)計(jì)算，謝謝
題目說(shuō)賣出看漲期權(quán)那對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)市場(chǎng)價(jià)值ST>K的話價(jià)值應(yīng)該為0嗎，當(dāng)ST
這里1式不應(yīng)該多一項(xiàng)，D0的最后一期嗎，2式?jīng)]有這一項(xiàng)
互斥事件和獨(dú)立事件通過(guò)韋恩圖怎么表示
這里算錯(cuò)了吧，C0應(yīng)該等于（-8/1+rf）+10啊，左邊兩個(gè)是乘積關(guān)系，不可以直接把-10挪過(guò)去的啊
第三小題，為什么oil return又是X又是斜率？
第8小題，X為什么不是表格1中的19.8550，而是最后一句話的0.4？
斜率b1的df為啥和誤差項(xiàng)的df一樣？我知道誤差項(xiàng)的自由度是n-k-1，課程中講過(guò)，但是如何理解這二者的自由度相等？
第三小問(wèn)，x和y的相關(guān)系數(shù)的定義式＝COVx，y/x的方差*y的方差，那么代入公式，得到-0.1886/表一中給到的x和y的標(biāo)準(zhǔn)差的平方，最后的答案為啥不是這個(gè)題目中根號(hào)下負(fù)的R2的結(jié)果？請(qǐng)每一步幫我計(jì)算一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這種這么多小問(wèn)的案例題是CFA一級(jí)可能考到的形式嗎？感覺(jué)很復(fù)雜
關(guān)于求單個(gè)均值μ，和2個(gè)均值的TS檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。單個(gè)均值的標(biāo)準(zhǔn)誤是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)下N，但是求不獨(dú)立下的兩個(gè)均值的d拔的標(biāo)準(zhǔn)誤，是根號(hào)下的d拔的方差/n，為啥不是革命單個(gè)μ的標(biāo)準(zhǔn)誤一樣直接用d拔/根號(hào)下的n呢？這兩者我感覺(jué)容易混淆
老師，這題是雙尾，alpha需要除以2嗎？為什么不用P和α/2比較大小？
老師，這題羅伊第一安全比例為19.27%代表什么含義？
為什么這道題知道是continuously coupounding? 題中哪句話看出來(lái)的，為什么上來(lái)算return就用e^r
回歸方程Y的自由度我記得課程中老師說(shuō)的是有bo和b1兩個(gè)變量，所以是N-2，但是這里為啥又是N-1呢？
程寶問(wèn)答
