老師，請問下這題，已知派息頻次m=4，投資10年，r=6%，F(xiàn)V=25000，為什么不能用FV=pv*(1+r/m)ˇmn來求PV。 題中pv=0是能夠理解的，但是這個(gè)公式的運(yùn)用好像也沒錯？我哪里理解有問題？
請問經(jīng)濟(jì)學(xué)上不顯著怎么理解？是因?yàn)?）這個(gè)策略在考慮了交易成本之后收益為0，這件事沒有意義（沒有帶來收益）所以不顯著嗎？還是說因?yàn)?）原假設(shè)是在不考慮交易成本的情況下測算的收益是沒有意義的（因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)生活中肯定會有交易成本）？
這一題說相關(guān)系數(shù)是顯著的，顯著怎么理解？顯著的意思是不為0叫顯著嗎？我的理解：相關(guān)系數(shù)原假設(shè)是假設(shè)rho為0，假設(shè)檢驗(yàn)之后如果拒絕原假設(shè)，說明rho不為0，就是顯著不為0，對嗎？
老師，只有正態(tài)分布有置信區(qū)間嗎？
為什么先付年金的現(xiàn)值=后付年金現(xiàn)值*（1+I/Y)？
老師，14題這個(gè)計(jì)算，我的按鍵是1.27*1.602*0.4098，Yx, 3, 1/x，最后-1.得出結(jié)果不一樣，開N次方在金融計(jì)算器上怎么按呢？
檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為什么大于criticalValue時(shí)拒絕原假設(shè)？criticalValue是P嗎？
檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和P的關(guān)系
這里老師講的總體標(biāo)準(zhǔn)差得不到的時(shí)候可以用樣本的標(biāo)準(zhǔn)差來代替，那么用樣本標(biāo)準(zhǔn)差代替的結(jié)果是指“樣本標(biāo)準(zhǔn)差”呢還是“樣本標(biāo)準(zhǔn)差*根號n”？
請教老師這道題怎么算
這里債券收益為負(fù)的概率大于股票收益為負(fù)的概率，是怎么從老師畫的圖上看出來的？是看面積還是看縱軸的值？
老師，HPR與EAR什么關(guān)系呀？
老師，t分布概率密度圖像頂端不是低于正態(tài)分布頂端嗎，既然正態(tài)分布k=3，那t分布的k不是應(yīng)該比3小嗎？
這題long stock不用扣除買股票的成本180或者$3的期權(quán)費(fèi)？
成對數(shù)檢驗(yàn)是在哪個(gè)章節(jié)
程寶問答
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