老師，樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差？
老師，為什么第12題變異系數(shù)上面用的是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，而不是總體標(biāo)準(zhǔn)差，謝謝！
列聯(lián)表中,如圖:315家公司要么屬于growth要么是value,那是意味著在選擇屬性時(shí)需要取盡是嗎?
樣本均值的方差公式是怎么來的呢
I/Y不是指期間利率嗎? PMT不應(yīng)該等于P*10%=317嗎?
金融計(jì)算器計(jì)算一組數(shù)據(jù)時(shí)，計(jì)算出的x拔是樣本的均值，Sx是樣本的什么呢？樣本的表標(biāo)準(zhǔn)誤=Sx/（根號(hào)N）
symmetric distribution 和nomal distribution 有什么區(qū)別老師
33:44這道題，金融計(jì)算機(jī)怎么按？
老師，為什么FV=0？剛從固定收益過來，有點(diǎn)混。在什么情況下，F(xiàn)V是前面投資的本金和收益之和？
請(qǐng)問這個(gè)題怎么做？可以用計(jì)算器求PMT嗎？
mock2的unbiasedness為什么不對(duì)呢,sample size增加的話,根據(jù)CLT,sample的值會(huì)趨向于population,那B不就是對(duì)的嗎
老師，對(duì)于復(fù)利的投資模式我有兩個(gè)疑問： 1.為什么PMT=0？按照老師課堂講的，復(fù)利的操作過程是，在投入本金后，在每個(gè)復(fù)利時(shí)間點(diǎn)把本息拿出來重新投資，如圖一的過程，那么每一期都是有新的資金流入的。 2：為什么可以用年金公式？如果按我第1點(diǎn)所展示的過程，那么每期現(xiàn)金流不等啊，就不可以用年金公式了
se的計(jì)算公式是什么樣的啊
f(3)是指P(X<3)的概率還是小于等于3的概率
老師您好 想問一下 F檢驗(yàn)查表用alpha還是二分之a(chǎn)lpha？ 在reading 6的 other hypothesis tests里 老師用到了二分之a(chǎn)lpha；reading 7的hypothesis testing 用的是alpha
程寶問答
金程問答