如果有效前沿都會(huì)根據(jù)不同投資者改變的話，那optimal risky portfolio是不是也包含了主觀因素？也是根據(jù)不同投資者可以變化的?
1.答案沒看懂 2.out-of-sample test是什么東西，沒聽說過呀
C選項(xiàng)什么意思？沒有看懂，謝謝！
答案中的t值，如何得出？要背什么嗎？
108題 雙尾 為什么不是 z 分布的 當(dāng)alepha等于 0.025的時(shí)候？
答案中，這句話邏輯沒懂，請(qǐng)解釋一下 negative returns thus occupy more of the left tail of the bond distribution than stock return
79題 最低的return 為什么是 10000/90000。這里說不能低于90000。那最低期望的return 不就是 不損失本金嗎？也就是沒有return。那為什么 R l 不是0？怎么得出來的 10000
1.請(qǐng)解釋一下，這道題 2.這里的Z-Table，指得是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，取值嗎？
1.什么是multivariate normal distribution？有什么特點(diǎn) 2.題目沒有看懂
1.為什么0,5就是symmetic 2.如果是0.8，是左偏還是右偏？為什么就asymmetic？
老師，我這個(gè)筆記是不是記錯(cuò)了？經(jīng)濟(jì)過熱時(shí)，應(yīng)該increase required reserve?
老師，這道題為什么會(huì)有替代效應(yīng)的作用呀？題目中不是只有bus travel一種交通工具的方式，沒有提到它代替了別的。
老師，6題思路是什么??第五年才收到payment，答案怎么就直接算pv了，前面cf不一樣啊，不應(yīng)該是先算下第5年pv再折回來嗎？還是我沒看明白題意？
請(qǐng)問老師這個(gè)第三題A為什么是錯(cuò)的？
老師好！這道題我突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，此題答案的推理邏輯是：二類錯(cuò)誤概率變大，那么一類錯(cuò)誤的概率變小，那么ɑ變小，那么1-ɑ變大，那么confidence interval確實(shí)變大。但是有這么一條結(jié)論，就是當(dāng)樣本size變大，即n變大時(shí)，一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤的概率同時(shí)減小，即n變大，ɑ也變小，那么confidence interval變大，這樣一來，不就是樣本size變大導(dǎo)致置信區(qū)間變寬了嗎？這和之前推出的結(jié)論不是矛盾了嗎？根據(jù)CI=2k標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，樣本size n變大，不是置信區(qū)間應(yīng)該變窄嗎？
程寶問答
金程問答