在用金融計(jì)算器計(jì)算Sx的時候有一個LIN（好像記得是指數(shù)據(jù)是線性關(guān)系的代表），不用管它哇？因?yàn)槔蠋熢谥v課的時候，沒有說會出現(xiàn)這個，但是我的金融計(jì)算器上出現(xiàn)了。
問題求得是P(1《x《4）的概率，但是給得答案步驟是1-P(0)，P(0) 是 X《0的值，P(1)不是應(yīng)該是X《1的概率嗎？為什么不扣除，答案問的是1《x的值？
p的取值在-1~＋1之間，為什么不選B呢？B=0.6A， C=-0.6A
老師好，圖中這4種情況概率相加不就變成2，超過1了嗎？這個要怎么理解呢？
請問在step1設(shè)假設(shè)時，大原則是"="放在Ho中，然后Ha是想要證明的，Ho是假的假設(shè)。假如，我想證明的就是均值為170，那這個時候在大前提的基礎(chǔ)下,設(shè)Ho=170,不就跟Ho為“假的假設(shè)”相悖，請問1.怎么解釋相悖？2.應(yīng)該怎么正確假設(shè)Ho?謝謝
累積函數(shù)的總面積是1啊，為什么不一定??？
這道題為什么不可以選uniform??？
t分布的查表是不是沒有講解過，只說了t的自由度是t=n-1，那個查表是不是課程里也應(yīng)該說一下呢
老師您好，請問下中心極限定理說的是當(dāng)樣本大于30，且總體方差和均值已知，X拔服從一個正態(tài)分布，當(dāng)求置信區(qū)間的寬度時要考慮系數(shù)是服從什么分布是嗎？如果是總體σ已知，K服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，如果總體σ未知，K服從T分布，是這個邏輯嗎？為什么呢，有沒有推倒過程什么的？
請問下老師這種用not being publicly available的數(shù)據(jù)都算是前視性偏差嗎，可是這里用的是歷史數(shù)據(jù)呀？
老師，為什么這道題不可以用計(jì)算器先求PMT 再算PV5
老師，您好： 在使用金融計(jì)算器的時候，有個疑問，計(jì)算器上有三個清空按鈕：CLR TVM，CE|C，CLR WORK。這三個清空功能有什么區(qū)別嗎？
想問下這道題單尾顯著性水平5%，雙尾的是2.5%，不應(yīng)該拒絕域單的更大嗎，為什么C是錯的呢？
我的計(jì)算器 texas 上面是aos 沒有chn
老師好，之前我們講峰度的時候說過，當(dāng)離散程度不變時高峰必然帶來肥尾。t分布峰度小于z分布，為什么它的尾巴依然比z分布肥呢？
程寶問答
金程問答