一段時間的收益率均值為什么可以直接相加，而不是每個小期間收益率的期望再進(jìn)行加權(quán)平均?
為什么本題中相關(guān)性是0？求年化標(biāo)準(zhǔn)差可以直接乘以天數(shù)開根？
老師，有個疑問，P1=e^r,其中r符合正態(tài)分布，P為什么不是符合“指數(shù)正態(tài)分布”，而是對數(shù)正態(tài)分布呢？這里是從r是P的對數(shù)的角度來定義的嗎？
F（b）-F（a）是指小于等于b的部分-小于等于a的部分，那減下來的不是大于a小于等于b的部分嗎？
為什么我算出來的是-155 啥哪里出錯了?
第四小問中，根據(jù)exihibit2的描述，可以給出回歸方程Y=0.0095+0.2345x+ε。這個時候帶入題目給到的X37=-0.01來計算 Y37.但是這里的ε并不知道，所以直接當(dāng)做ε=0 來處理嗎？
第三問中，查看 exihibit2中的數(shù)據(jù)，給到了intercept原油的coefficient 以及standard error，為什么這個數(shù)值就是回歸方程斜率的觀測值和斜率的標(biāo)準(zhǔn)誤呢？第二張表看不
請再講一下EAR和HPR的關(guān)系，以及HPR的計算公式，在什么條件下應(yīng)用HPR
關(guān)于第二種計算方法，如何理解 PMT=0，是否可以理解成在整個投資過程中，賬戶既沒有給我分紅，我也沒有在期間內(nèi)再次投入現(xiàn)金流，所以 PMT 就=0，這里其實(shí)每天計息后的利息還在賬戶中，并沒有拿出來，是否可以這樣理解呢？
老師跟這種題相關(guān)的表總是找不到相應(yīng)的值應(yīng)該怎么辦？不會用表格中的數(shù)
就記住非正態(tài)小樣本（<30）是非參數(shù)檢驗(yàn)就行嗎？其他都是參數(shù)檢驗(yàn)？
為什么b不對
考試會考這種大段分析題嗎？
怎么看出來是高峰肥尾的啊
股票的票面利率和折現(xiàn)率有什么關(guān)系？折現(xiàn)率和利率不是相等的嗎
程寶問答
金程問答