請(qǐng)問average quote這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是在哪里講的
為什么方差和標(biāo)準(zhǔn)差的使用跟“正態(tài)分布”有關(guān)系？
?？?80題 management fee的問題 1. 第二年的management fee為什么要按照年初的55來計(jì)算而不是年末的58 正常不都應(yīng)該是一年末的AUM嗎 2. 我虧的錢還沒回本我都可以拿incentives 那這樣的話那些波動(dòng)大的標(biāo)的資產(chǎn)豈不是可以讓portfolio manager賺到 比如第一年虧50% 第二年漲50% 結(jié)果總體還是虧的 但incentive fee還是有
這道題第一句按照語法難道不是說：一個(gè)投資者持有了一個(gè)期貨合約的底層資產(chǎn)，本質(zhì)是持有這個(gè)資產(chǎn)，他現(xiàn)在擔(dān)心未來價(jià)格下跌，那直接賣掉這個(gè)資產(chǎn)不就行了嗎？
Hedge fund的投資對(duì)象是不是也是股票？那為啥說hedge fund跟股票債券這些普通投資品的correlations 低呢？
那t+1如果價(jià)格上漲呢？
請(qǐng)問這個(gè)為什么是零呢？
請(qǐng)問這道題應(yīng)該怎么算？謝謝老師解答
降低組合風(fēng)險(xiǎn)的那個(gè)公式怎么推導(dǎo)呢？
A選項(xiàng)是說future的逐日盯嗎？是不是去掉not就對(duì)了？
老師對(duì)沖基金是場(chǎng)內(nèi)交易還是場(chǎng)外交易？
老師，在hedge fund-other considerations中，為什么投資者贖回，fund的自有資金會(huì)變少呢？
第三題forward價(jià)格小于spot，為什么不低買高賣進(jìn)而買forward呢？
請(qǐng)問有高水位線的時(shí)候，incentive fee是不是就是利后價(jià)格-高水位線*（1+hurdle rate）*incentive %
第178題的C選項(xiàng)，另類投資不就是組合化投資，提高收益，降低風(fēng)險(xiǎn)的嗎？C選項(xiàng)為什么不對(duì)??？
程寶問答
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