金程問(wèn)答
是否只要在兩個(gè)國(guó)家發(fā)行的債券就一定是globalbond，不需要管發(fā)行貨幣和發(fā)行人的情況
老師，所以subordinated bond一定是無(wú)抵押的嗎？不一定對(duì)吧，比如這道題
為什么從2015年3月19-6月18的復(fù)利是用（1+ 3%）的89/180次方來(lái)算，而不是1+6% ×89/180來(lái)算，在算180天的ytm時(shí)，我們可以直接用6% ÷2，那為什么現(xiàn)在不能直接用6% ×89/180呢，ytm不是單利計(jì)息嗎？
日期是怎么算的 加入8月1號(hào)到8月3號(hào)，算2天還是3天，這道題我用計(jì)算器算的日期是77天
本人沒(méi)學(xué)過(guò)first order，對(duì)于考試有沒(méi)有影響，占比高嗎
本題我按照3/1.01+3/（1.01*1.011）+103/（1.01*1.011*1.013）計(jì)算出錯(cuò)誤結(jié)果A，請(qǐng)問(wèn)我是把哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)與spot rate搞混了，請(qǐng)指正，謝謝
為啥收益率y上升的時(shí)候價(jià)格會(huì)下降啊，是把收益率當(dāng)折現(xiàn)率來(lái)看的嗎，到底是站在哪一方來(lái)看啊，是站在投資者的角度嗎
老師 原版書52頁(yè)第4題，為什么選A? 這里的current share price 也不等于conversion Price呀，current share price 是60，conversion price 是75，答案不是應(yīng)該75×1000=75000嗎？
FV為什么不等于101
第一問(wèn)，題目中沒(méi)有講到有collareral啊，答疑中為什么說(shuō)有抵押物
老師，第五道題，假設(shè)凸度相同，久期不同，是不是久期長(zhǎng)的利率風(fēng)險(xiǎn)更大，相應(yīng)YTM也更大？
本題第3小問(wèn)中的數(shù)據(jù)，也用在了第4、6問(wèn)的答案計(jì)算中；像這種不在主題干中給，而在小問(wèn)中給到的數(shù)據(jù)，后邊的小問(wèn)接著用，這種形式常見(jiàn)嗎或者說(shuō)正常嗎？
第五道題，如果放棄可轉(zhuǎn)換條款，那就是bond-like，受利率波動(dòng)影響，不選擇B和C選項(xiàng)，是因?yàn)楦镜貌怀鼋Y(jié)論，還是說(shuō)結(jié)論說(shuō)反了
這道題和財(cái)報(bào)的debt base處理一致嗎
老師，coupon rate超過(guò)ytm或discount rate就是溢價(jià)發(fā)行，反之則是折價(jià)發(fā)行，相等就是等于面值發(fā)行，對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
