請問這里5.17-3.68為什么是兩年的呢
1.請問cmo是不是就是agency-rmbs 2.請問cmbs的subordinate分層手法是不是和cdo的分層手法一樣都是分senior-mazzanine-residual/equity
請問老師， 假設(shè)一個債券以libor折現(xiàn)，一年2次發(fā)息，是不是即使題目中給的是6month libor也是一整年的libor 我如果是semi復(fù)利也是要把給出的數(shù)值除以2獲得i/y，而且如果題目中有quoted margin 或者discount margin 也默認(rèn)題目給的是一年的數(shù)值，如果是半年付利息，就得除以2調(diào)整后輸入計算器，然后得出結(jié)果
如果是平價發(fā)行，為什麼不能視為AI剛好就是我100計算到Trading date的價格，直接將clean price視為100就好呢？
老師，對coupon rate、current yield、yield to maturity和市場利率market rete之間的定義和關(guān)系有點混亂，能麻煩講解一下嘛？感謝！
113題怎么不是spread高才價格變高嗎？怎么說spread下降是價格增長的原因？
reference rate是收益率嗎？那quoted Margin在這里指的是什么
1. BEY的中文翻譯是什么，表達的含義主要是什么呢，感覺有好幾個意思 2.公式為什么是year/days不是days/year呢？3. certificate of deposit都是≤1年的嗎？CD都是貨幣市場工具？3.
老師寫的YTM公式來自哪里呢？YTMc-YTMt=spread嗎？
open market公開市場具體指的是什么呢？和央行那個公開市場操作是一回事嗎？
不太理解為何不是利率風(fēng)險，通常來說不是因為利率變動引起利息變多變少才想提前還款的嗎？例如房貸？ 另外，又和信用風(fēng)險有什么關(guān)系呢？
LIBOR不會有下跌風(fēng)險嗎？
這道題能否簡單解釋下，包括題目。
老師請問為什么價格上升，利率風(fēng)險上升？
perpetuity不存在maturity effect，如果選項有，是不是也可以選？
程寶問答
金程問答