老師，這道理中的第2步，為什么求full-price和int的方式是不同的呢？full-price用的是第一步中2014.4.10日的價格復(fù)利到2014.6.10產(chǎn)生的價值，而int則是用PMT2.5按照比例66/180核算到2014.6.16占比多少來求出呢？
為什么the impact per basis point change in the yield to maturity代表久期
老師，這道題算full price 時為什么不能用flat price+（76/180）×4呢，為什么用了復(fù)利的計算方法
請問為什么quarterly支付是選3個月的參考利率而不是四個月？
老師您好，本節(jié)課件的最后一頁的例題，例題里把票面價值假設(shè)為100，但是之前老師上課說過，如果沒有特殊說明，債券的票面價值都當(dāng)做1000，這個例題中如果按照票面價值為1000計算，我算出的結(jié)果與例題的答案不符，想問下老師，在計算approximatemodified duration的時候，票面價值定為100或者1000，是否會對計算結(jié)果造成影響
左下角算出來是94.97，算出來y的變化（t不變）造成的價格變化是4.71，兩個路徑一共造成了1.03+4.71的總變化，算出來是5.74的總變化。而不是95.51-90.26=5.25的總變化，想問是我算錯了，還是中間有理解錯誤，謝謝。
A選項中的newly issued的bond，難道說包銷商買到之后重新再組合或者包裝成新的債券再去賣？？哪里能體現(xiàn)出newly呢？？放在股票發(fā)行的話，包銷商是沒法再組合成新的股票發(fā)行吧？？？
老師，想再具體確認(rèn)一下，如果選項中說“require to maintain the debt ratio”是屬于negative covenant嗎？強(qiáng)化課上是這么說的，但我查看了課件和自己做的筆記，重大限制條款里都沒有這一項，比較類似的就是限制額外發(fā)債了。
floor是最低要給投資者5%嗎？無論市場利率怎么變？應(yīng)該怎么理解額外加上去的5%呢？
老師這三處是不是矛盾了？請您解釋一下
請問課件中舉的例子一年的借款金額為1元，那么1年的提前還款率為什么是CPR呀？
老師，這道題為什么不選B呢，C選項說的是什么意思
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動N來觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計算出P0=94.96，此時94.96與6年期實際售價95.51差額為0.54，也就是A，A錯在哪？
請老師講解一下這個評級調(diào)整，視頻里未提到
老師請問，如果從第四個月開始就沒有提前還款了，那是不是從這期開始的mortgage payments 都是固定不變的了？
程寶問答
金程問答