請問老師，第8分鐘的例題。1、怎樣判斷他買的時候就是債券發(fā)行的時間呢？為什么不可能是在發(fā)行后1年從二級市場買的25年期債券？2、既然票息率高于市場利率，是否就直接可以選B了，因為只有B的價格高于面值?？墒羌热蝗绱耍瑸槭裁此芑?00塊（低于面值）買到這個債券呢？謝謝
答案ab有點問題。從整個運算過程來說，并沒有牽扯到benchmark的計算，而是直接求出來了4年期的折現(xiàn)率，也沒有讓求spread，拿著這個這些你直接求價值。 這個選項不合適呀。 B選項不更合適嗎？
請問26題該怎樣理解，謝謝
請問這里最終的7.28%和279是怎么算出來的
請教這道題 為何是理論上使用但實際不常用的做法??？
35題題目沒有明白，為什么c不對，不是在到期日前還嗎
老師好，不太明白為什么Risk越高價格越低？
老師好，這個地方計算的時候為什么還要將S1除以2呢？1時刻不就是一年后了嗎？
這里的character我怎么感覺和capacity有點像啊?？匆粋€公司人品，是否靠譜。。其實還是看公司的基本面啊
可轉(zhuǎn)債、Callable/putable bond這種，都是持有這個bond含一種權(quán)利，所以是嵌入式option。而warrants就是以后你可以用某個價格買我公司股票，但并不需要現(xiàn)在持有任何資產(chǎn)，就是一種純權(quán)利，像是贈品，所以是attach option。是這個意思嗎？
老師這里我問一下，我筆記本可能記錯了，我記得是V--V+/2V0*deltaY然后這個公式等于咱們的題目中給到的公式，但計算結(jié)果不一樣，那么我記得這個公式算的到底是什么，我對比后面的發(fā)現(xiàn)一個是形式類似的公式一個是近似修正久期，一個是有效久期，感覺V就是P，有點亂了
為什么1y2y要點在s3上方
老師，這里的攤銷本金為什么是100-150.26而不是800+150.26？
假設security price一直保持不變，隨著時間臨近到期，應計利息一直增加，purchase price也一直增加，那我是不是要一直補充security，直至最后等于repurchase price的價值，從該例來看，我是拿110萬的security作抵押換100萬的貸款，快到期時security的價格一直保持不變，但期間應計利息再增加，那我是不是要將security從110萬增加到115萬
N應該等于5，而不是3吧。從2033，12，31到2031，6，30每半年付息，中間有5次吧
程寶問答
金程問答