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notes上module 49.2 說當一個portfolio種的資產(chǎn)之間的correlation coefficient都是-1的時候， 這個組建的portfolio就是一個
精 notes講到T分布時候有一道練習題： which of the following is not a property of t-distribution? A.as the degree
老師你好，匯率這里notes上這道例題第二問，怎樣用像第一問這個思路去做：第一問，賣GBP買AUD，dealer角度用ask price，所以investor角度用bid price 1.5060
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設的連接詞應該是用and吧不是or，因為F檢驗的備擇假設是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
Late expansion怎么也會有l(wèi)ong-term rate increase？notes前面的部分和ppt都沒提及這個，只說了short-term rate會升高（這個我明白），但是為什么long-term也會升高？這會兒不應該已經(jīng)采取緊縮的財政政策（導致long-term rate下降）了嗎？
請問該如何理解notes中關于insurance company earnings的這段話？The underwriting loss ratio measures the relative
請問該如何理解notes中關于insurance company earnings的這段話？The underwriting loss ratio measures the relative
請問該如何理解notes中關于insurance company earnings的這段話？The underwriting loss ratio measures the relative
老師您好，請問下這兩個題都是關于變成加速折舊法，為什么在開始年份的現(xiàn)金流(30題答案A)和年末的現(xiàn)金流都是減少(43題答案B）? notes 上給的結論是改成MACRS和后，稅后現(xiàn)金流和NPV都會增加。
老師你好，計算Net borrowing的時候，這里的Debt定義是長期付息債務+短期債務（主要是notes payable），之前也提到過付息debt的概念，在計算DR ratio的時候關于
通過linear interpolation 計算 swap spread的時候，notes上有個例子，給出了，0.5年，1年，1.5年和2年的swap rate，然后讓你算1.6年swap
2018年notes book3第218頁有一句話，見圖。我沒太想明白。我認為應該是 the rebalancing range in taxable account may be skewed
老師，我就Notes中Manager Selection的連續(xù)36.1第2、3題，提問。題目和答案看的似懂非懂。他的意思是說，業(yè)績差距大的時候，留用差基金經(jīng)理的機會成本就比較高；業(yè)績差距小的時候，留用差基金經(jīng)理的機會成本就比較小。是這個意思嗎？
notes上quiz 13.4第一題，EUR的1年interest rate是1%，USD的一年rate是3%，基金經(jīng)理要通過賣EUR來hedge。答案中A說sell EUR at 2
The financial analyst notes that the tax shield advantage of debt is offset due to the risk
程寶問答
金程問答
