老師,我對(duì)股利分紅對(duì)股價(jià)的影響有點(diǎn)小疑問- 比如一個(gè)公司div=4元每年(payout ratio=100%) 它有10w股, 一股80元。在發(fā)完股利變成76元之后,是不是會(huì)在下一次發(fā)利息之前變回到每股80?
視頻17分05秒老師講到2015年年底以后的RI折現(xiàn)折四年折回去是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是根據(jù)RI/1+r-w=PV算出來的PV是在14年的值啊,應(yīng)該只要折現(xiàn)折三年。
example 1中倒數(shù)第二題用計(jì)算terminal value用的是RI6去折四次,計(jì)算結(jié)果就和后面答案不一致了。PV2015=RI2016/(1+R+W)=(1.61*0.7)/(1+0.1-0.7)=2.814 再折現(xiàn)結(jié)果比3.0203小
director對(duì)客戶,shareholder,公司負(fù)責(zé)?順序有要求嗎?(同見第四問C選項(xiàng))3)第三問:如何判定W說的沒有競(jìng)爭(zhēng)一定是正確的?這個(gè)可以由他單方面決定嗎?
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)題目之外的問題。這個(gè)表格里面的yield是假定持有到期后的ytm吧?w和X債券price都是100,可以換理解為和面值一樣。 那么這個(gè)yield包括了后面的credit spread嗎?如果不包括,折現(xiàn)后的price應(yīng)該小于100。
34題,兩個(gè)疑問。1. 一個(gè)歐元怎么比一個(gè)美元還便宜呢,題目一個(gè)歐元標(biāo)價(jià).088 0.89的水平。 2.答案兩次計(jì)算都是乘,我覺得應(yīng)該除吧,250w usd×0.8875 usd/eur,usd在分子呢,都消不掉
pp&e的減值在us 準(zhǔn)則下不是看未折現(xiàn)現(xiàn)金流之和與fv,一般與fv比較嗎,例題中cv是80,未折現(xiàn)現(xiàn)金流之和是82.5,但fv是79,不是應(yīng)該與79比較,所以發(fā)生了1w減值嗎?
您好,前面季老師講原理的時(shí)候說weight是固定一個(gè)收益率,然后不斷的發(fā)射不同的weight,最后找到一個(gè)在相同收益率下,風(fēng)險(xiǎn)最少的組合權(quán)重,但這里又說這個(gè)w是通過那個(gè)公式算出來的,該怎么理解呀
老師,請(qǐng)講解一下這道題的a選項(xiàng)。關(guān)于“aggressiveness of the active strategy”這個(gè)點(diǎn), 基礎(chǔ)課只在講解IR不受benchmark權(quán)重變化而改變提到過。對(duì)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我仍然一知半解,請(qǐng)老師詳解一下(包括截圖中提到的那個(gè)delta W的公式),謝謝。
這里的total portfolio包括客戶不在我這邊委托管理的其他資產(chǎn)么?比如客戶有1個(gè)億的股票,但客戶只委托我管理1000萬現(xiàn)金,為了對(duì)沖客戶在其他地方的這1個(gè)億的股票頭寸,我給客戶買了1000W的期權(quán),這樣算ok么?
老師,請(qǐng)問在做資產(chǎn)配置的上午題時(shí),在回答the most appropriate strategic asset allocation 時(shí),要具體回答到什么程度,是只要算w(即Portfolio 的
The conversion condition for this bond is:A parity. B above parity. C below parity. 查看解析 上一題 下一題 ?正確答案B 您的
老師,這道題答案沒看明白。①2013年的稅率調(diào)整為什么會(huì)對(duì)2012年的income tax expense有影響呢?②income tax expense是會(huì)計(jì)上的稅費(fèi),為什么不直接用pre-tax income 30w×25%稅率呢?③為什么計(jì)算tax payable用30%稅率,計(jì)算DTL又用25%稅率
補(bǔ)充問一個(gè)問題,假如說這個(gè)里面有一個(gè)殘值為10W,那么這個(gè)題目該怎么計(jì)算,期初的價(jià)格?是不是先計(jì)算出沒有殘值的價(jià)格,再把10萬折舊到期初,然后兩者相加得到期初的總的價(jià)格?
程寶問答