1、老師我一直都不是特別清晰F-statistic significance是指什么?157.699是要和critical value比較大小嗎?2、29題怎么做 謝謝
第6問,b1的t statistics是-1.1252, 不顯著,為什么還要將b1=-0.1279作為系數(shù)帶入方程?而不是b1=0
老師 想問一個比較general的問題,根據(jù)做題經(jīng)驗,如果考試中考regression,給出一個回歸方程數(shù)據(jù)圖,給出x的數(shù)值,然后讓你算y,這個時候我需要考慮b的顯著性然后過濾到不顯著的變量計算?還是不考慮然后直接帶入到所有的變量計算y值
圖中cross validation的p value是什么含義?謝謝
exhibit 2 說方程有異方差的邏輯是什么,請老師再詳細講一下。
老師,我有點不理解Q3中的STEP2不是按照financial和non-financial features分成兩類了,不應該是按照features分的監(jiān)督式學習,為何是非監(jiān)督式學習
老師,我有點不理解為何這里要使margin最大,SVM的作用是在減少overfitting嗎
T=n-p, 就得到181-1=180,181-2=179,181-3=178,181-4=177, 這里說的每個都是0.0745,實際上也是個近似值對吧?近似都等于0.0745,實際上還是有差別的。
計算題一般多少步
為什么出現(xiàn)正序例自相關是,MSE低估了呢
Q6, 需要計算兩個models 的LR嗎,還是僅憑log likelihood value就可以判斷
這里為啥說自變量X不是隨機的呢?如果是隨機的會出現(xiàn)什么情況?
財務顧問需要審計工作經(jīng)驗么,這個工作待遇好么,適合轉型么
請問老師,Q5, 2、3、10、11月的P-VALUE 是< 0.563的,這個能作為判斷依據(jù)嗎?
請問老師,Q5,問一個很基礎的問題,為什么原假設一定是b1=b2=b3=0?為什么原假設不能是b1, b2, b3任何都不為0 呢?
程寶問答