哈羅,請問相對趨同的三個條件是擇一還是同時?
沒有搞懂什么情況看ask什么情況看bid呢
第二題,做題的時候怎么區(qū)分應(yīng)該選擇監(jiān)管競爭還是監(jiān)管套利呢?比如這個題,如果從特定規(guī)則吸引特定群體的人的角度來說的話,不是監(jiān)管競爭嗎?
在第一小問中,我是最期末直接對沖掉了AUD,留下美元,即把50個M的AUD 對沖后,兩個合同剩下的美元就有價差。然后將這種價差,折算到三時點,對應(yīng)的結(jié)果是C 。我想知道,我的計算邏輯有哪些問題,感覺直接是算美元,好像也沒啥問題
carry trade by nature a leveraged position怎么理解呢?
第二題, if a dealer wished to unload an excess inventory of yen, the typical response would be to lower her ask for the yen, thereby narrowing the bid-ask spread 你們基礎(chǔ)班有講過這個操作嗎
這個地方算1.7%的時候為什么2.3%沒有乘以公式中的α,就是35%
老師,這里要縮小bid-ask spread, 只降低ask,而bid保持不變的情況下也能使spread縮小呀,為什么要同時做到降低bid, ask才能使spread縮小呢?
第一問,老師的第二個思路,1.USD/YEN: 0.008852-56, 2.USD/NT: 0.02874-6, 根據(jù)交叉匯率原則, 2式除以1式,得 YEN/NT: 3.2453-3.24898 也就是說要購買一單位的NT,直接看dealer的ask price 3.4898就可以了,不需要再設(shè)置未知數(shù)了,請教老師對不對?
我的理解是,最不發(fā)達的國家應(yīng)該最需要資本呀。雖然A確實資本變化最大,但并不意味著A國家今后因為資本變得更好
這個地方為什么僅根據(jù)買賣關(guān)系就決定用offer price?如果題目的標(biāo)價是EUR/GBP來表示也一樣使用offer price嗎?謝謝
不是說unit AUD嗎,為什么??CAD
第五題,我不知道這么理解怎么錯了。從表里看出GBP/EUR是升水狀態(tài),說明base currency EUR在相對升值, 根據(jù)IPR理論,EUR的三個月利率應(yīng)該大于GBP才對?。?
第四題為什么套利利潤是遠期的利潤不用折現(xiàn)到現(xiàn)在
第七題這里說real exchange rate will be substantially higher ,名義和真實的匯率區(qū)別能講解一下嗎?
程寶問答