這個(gè)題既然通脹上升了，我買國債就可能拿的資金少了，你想想我每期拿到的都是固定的現(xiàn)金，而利率而通脹上升了，我拿到資金也不隨通脹上升呢，這樣來說買國債未必就是好的呢，因?yàn)閲鴤豢雇浤?
我看書上寫的公式是小t時(shí)刻的匯率-大T時(shí)刻的匯率，本體中老師講的剛好相反，有差別嗎
為啥不選擇絕對趨同，文中也提到了per capital output
Q5為什么不用衍生品的思路，沒有這個(gè)合約的話，F(xiàn)t(T)的價(jià)格，有這個(gè)合約的話F0(T)的價(jià)格，然后差值就是價(jià)值。
這里怎么判斷出表格是在t時(shí)點(diǎn)6個(gè)月的時(shí)點(diǎn)而不是0時(shí)點(diǎn)？
第二題，dealer想卸下多余日元庫存，降低賣價(jià)，成功縮小買賣價(jià)差這種情況，有可能發(fā)生嗎？他的買價(jià)一定會(huì)被壓降嗎？
Bobo 這個(gè)案例是不是沒有放進(jìn)百題里，我在截圖的百題強(qiáng)化沒找到
這里老師說只要是固定就是浮動(dòng)匯率政策，為啥呀？
這個(gè)應(yīng)該就是資本深化比率呀，怎么還要計(jì)算一遍？
In three months, the firm will receive EUR 5,000,000 (euros) from another customer請問這個(gè)條件有什么用？
老師剛講CIRP因?yàn)榭梢酝耆珜_風(fēng)險(xiǎn)，所以有套利空間，CIRP成立。為什么現(xiàn)在又講不相等，有套利空間呢，所以是相等或不相等都有套利空間么？
老師第四問里”He remarks: Theoretically, the nominal yield spread between two countries should be equal to the expected inflation rate differential over the term of the interest rates.“中的 over the term of the interest rates.咋理解呀，兩國名義利差等于其預(yù)期通脹差除以 term of the interest rates嗎？
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認(rèn)為短期不管貨幣還是財(cái)政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價(jià)格粘性的意思嗎？超調(diào)模型中短期超調(diào)還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價(jià)，因?yàn)槲飪r(jià)水平有粘性？可以這么理解嗎？超調(diào)只是幣值？物價(jià)只在貨幣政策長期里面顯現(xiàn)？
圖1里面 Labor cost inTFC是1-α，我把labor改成capital是不是就是α了，我想知道如果是α的話有什么樣的表達(dá)方式，
這個(gè)題問的3month LIBORS 但為什么最后compare了兩個(gè)貨幣的spot rate
程寶問答
金程問答