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24 mock B PM case 91. comment 1 如何改正確呢？2. 題2：不是再問根據(jù)requirement （也就是grow value while full fill
Mock 1 pm，Q32。1. 用二叉樹和用spot rate算出來的值是一樣的，那不是說明二叉樹中的利率是符合表1中的term structure么？為什么Tandon還要說only if。。2. 表2是在這幾個(gè)題中都不需要用到么？
CFA level III mock 通過泰勒公式是算出來理論理論應(yīng)該設(shè)置為7.75%，但目前該國央行設(shè)置利率為5.25% 那么經(jīng)濟(jì)會(huì)繼續(xù)過熱，等于熱錢沒有按照理論值吸引回銀行，都在市場(chǎng)上投資、消費(fèi)，這個(gè)我能理解 但是為什么不選A呢？經(jīng)濟(jì)過熱不就是real growth繼續(xù)上升嗎？higher嗎？
2022mock B 本題選最合適的duration match 組合，方法是在滿足asset value大于等于 pv of liability，且資產(chǎn)convexity大于負(fù)債convexity
老師，協(xié)會(huì)mock Q42，可不可以用這種思路，Treetop的overall duration=0.35*7.4+0.3*7.5+0.35*5.7=6.835, benchmark overall
老師好，請(qǐng)教CFA二級(jí)，Mock2-PM, 第35題（case7, Meredith Whitney)。是一道currency swap固定換固定的題目，附件是題干和我的計(jì)算過程，最后結(jié)果算出來和答案差了一個(gè)負(fù)號(hào)，能幫我看一下問題出在哪里嗎？謝謝。
mock 2第52題 PI上課時(shí)候講的是一個(gè)累計(jì)的值，這題里面用的是當(dāng)年的值。。其實(shí)題目里面NAV before和after都是累計(jì)值的概念，DPI和RVPI分子其實(shí)也都是累計(jì)值的概念，解析中PI用當(dāng)期的值感覺有點(diǎn)不太匹配，不知道該以哪個(gè)定義為準(zhǔn)。。。
老師好。我對(duì)ROIC始終似懂非懂的樣子，2016年mock，K說：ROIC不受債務(wù)影響。但是推導(dǎo)的過程里面，最后ROIC的分母=equity total Debt -cash，它好像又受到債務(wù)
老師，DRC是紀(jì)律委員會(huì)，PCP是它的一個(gè)部門，負(fù)責(zé)調(diào)查違規(guī)。給出處罰不滿可上述panel（由DRCmenber和志愿者組成，給出終審意見）。mock的題是正在調(diào)查，還沒結(jié)果，不跟客戶說，沒問題？ PCS是每年自己提交協(xié)會(huì)的道德報(bào)告。這個(gè)只要受到調(diào)查哪怕還沒結(jié)果都要像協(xié)會(huì)說明。 這樣區(qū)別？
關(guān)于swap contract valuation,我周六參加了mock test, 我的理解是在t時(shí)點(diǎn)的衍生品估值的通式為V收-V支在t時(shí)點(diǎn)的價(jià)值，但是答案是通過到期日T到t時(shí)點(diǎn)的折現(xiàn)因子算出t時(shí)點(diǎn)的Swap rate，與當(dāng)時(shí)的swap rate進(jìn)行軋差。這答案如何用通式進(jìn)行解釋？
老師 mock2017年上午題第51題FRA我不是很理解，為什么FRA有固定方和浮動(dòng)方？收固定的一方賣出euribor，收浮動(dòng)的一方買進(jìn)euribor？還有第二句話，F(xiàn)RA是以forward rate從市場(chǎng)上借錢吧，為什么答案說也可以三個(gè)月的時(shí)候make a euribor deposit呢？
在做cfa-mock-123中有一道關(guān)于存貨的題目不太理解。不知道是不是在考存貨的資產(chǎn)化費(fèi)用化還是什么意思。我的理解是把存貨費(fèi)用化的金額加在一起。但一直不是正確答案。麻煩老師幫忙看一下。謝謝。
老師，你好。二級(jí)金程提供MOCK題目，上午部分的衍生品部分的第五題（總的第47題）。這道題題干的說法是期貨合約由于逐日盯市，因此合約價(jià)格為0，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是一級(jí)就說過了嗎，所以期貨合約沒有估值只有定價(jià)。那為什么這道題目不選C呢？
Mock I am 里question7，這個(gè)調(diào)beta的問題，兩個(gè)如果都是beta，為什么不能把第一個(gè)QQQ的beta直接從1.45調(diào)整到目標(biāo)1.08，一定要吧QQQ的beta先調(diào)成0，然后用市場(chǎng)指數(shù)的beta調(diào)為1.08？就不能比如直接吧QQQ調(diào)整為1.08，然后就可以不用買市場(chǎng)指數(shù)的合約了？
程寶問答
金程問答