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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)學(xué)(xué)(xué)
我對最后一題有一點(diǎn)不明白。B選項(xiàng)為什么是錯的呢，如果A公司也用J公司一樣的method去核算報(bào)表，那么他的COGS也是會有所改變，最后gross profit margin也是有改變的，這個說法也沒錯吧。
老師 reading30 第1題 D 折舊因該是屬于NCC最后應(yīng)該都加回來，為什么是只增加40呢？然后J cash dividend 如果在IFRS下可以算CFO是否會有影響呢？ 然后K和L能再給講一下理解角度嗎？
Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項(xiàng)A，B為什么是“不相關(guān)”而不是“可以選擇”？如果選項(xiàng)中存在Norway model，是否
r20課后題16，這道題有點(diǎn)疑問，題目中說Ng explains that for the relative value hedge fund alternative, ?lfheah would
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設(shè)的連接詞應(yīng)該是用and吧不是or，因?yàn)镕檢驗(yàn)的備擇假設(shè)是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
關(guān)于J's alpha這個指標(biāo)的意義，老師總說大于零表示該投資組合表現(xiàn)優(yōu)于市場組合，這個解讀對嗎？從定義來看，大于零，只能說明該投資組合的實(shí)際表現(xiàn)，高于用CAPM模型算出來的期望收益率啊。
老師，請問在這一部分中老師說到的“本幣/外幣”中的外幣債券是foreign bonds嗎j ？如果是的話，外幣債券不就是外國公司在本國 用本幣發(fā)行債券，為什么老師會說需要用外幣來支付利息呢？不是應(yīng)該用本幣 支付利息嗎？謝謝。
老師你好，reading 25，關(guān)于absolute risk這里，我們要求第i個資產(chǎn)對portfolio variance的貢獻(xiàn)，等式右側(cè)的求和公式是針對所有的i求和，我怎么覺得這個公式寫錯了呢，應(yīng)該是針對所有的j進(jìn)行求和，這樣求的是i資產(chǎn)和其它所有資產(chǎn)的權(quán)重×covariance再求和。
老師好，這個是去年課上老師舉的例子。我不明白最后一問的套利，為什么是long兩個M，short一個J，short一個K？就是說為什么要把無風(fēng)險(xiǎn)利率，和入1，入2這幾個變量全部抵扣，才叫套利……
老師，在本幣貶值后J curve有一段反應(yīng)的是貿(mào)易赤字進(jìn)一步惡化，想問一下為什么呢？既然之前已經(jīng)簽訂了貿(mào)易合同，難道貶值前應(yīng)該給我20個外幣，貶值后就只給我10個外幣了嗎？合同之前不是已經(jīng)約定好對方應(yīng)該給我多少個外幣了嘛？
為何第二幅圖 在06 年 value stock會比growth stock 表現(xiàn)更好? 當(dāng)時不是經(jīng)濟(jì)環(huán)境好 growth stock 應(yīng)該成長表現(xiàn)更好嗎？
經(jīng)典 R15 126 Q13 1 A選項(xiàng)有點(diǎn)含糊啊，這道題我能判斷出是J公司獨(dú)立運(yùn)營，CM方法，但是A選項(xiàng)說的是 子公司是母公司的一個銷售網(wǎng)點(diǎn)（sale outlet），這個表達(dá)分不出獨(dú)立性，但肯定也不是整合的（即不會是在母公司開展業(yè)務(wù)的）？
？MCTRi和MCTRj，僅僅是衡量的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量不一樣，但是不管是i還是j，每單位風(fēng)險(xiǎn)是excess return的貢獻(xiàn)是一樣的，對吧？
請問為什麼spread risk 跟 default risk 都會受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，為什麼老師在上課的時候會區(qū)分macro 跟 individual risk 的分別呢?
老師，補(bǔ)一個不相關(guān)的問題，經(jīng)濟(jì)學(xué)講義的第270頁，講解了為什么會產(chǎn)生J-Curve，原因是本幣貶值后，“import expenditure may rise, and export
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