從哪里可以看出steeper for short terms
為什么expected repurchase yield=1%，在公式中股份數(shù)變動%△S=-1%，謝謝
請分別講下sci這三個bias
如果用0.39*14%/11.39%，這個公式計算正確嗎
為什么不是emerging markets debt to enhance return
為什么fip是overvalued
請講下inflation，,short term government rate和current account
第二題是讓計算the expected total risk premium應(yīng)該是3.3%吧。解析中為什么提到average 1.1%。
為什么債券的Capital Gain 占主導(dǎo)地位，債券收益率會小于YTM收益率 不明白；為什么再投資收益率高，債券收益率就會大于YTM 麻煩老師講一下
老師講課說在無風(fēng)險利率一樣情況下，最有吸引力的組合是highest return。但是題目解答中是描述的是：最高的收益率反應(yīng)的是風(fēng)險補(bǔ)償，并不能得出最有吸引力組合的結(jié)論。
為什么這里公式是減去△%S，之前基礎(chǔ)課應(yīng)該是E(R)=△%GDP+△%S+△%P/E+Div/P
不太理解這個Facebook案例要表達(dá)的意思，英語不太好
聽直播課，老師講到expected percentage change in exchange rate時，說（1）提供的溢價越少，外資流入帶來本幣增值的可能性越小。這個為什么呀，沒太理解。（2）Foreign direct investment是最好的，優(yōu)于private equity，public trade equity，bond，這個為什么呀？
所以在回答財政政策對利率的影響時，不確定的是標(biāo)答嗎？還是不同情況有不同答案
debt financing和credit有什么區(qū)別呢
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