這里對(duì)沖物是交叉匯率的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的物是指數(shù)，為什么是0.33乘以本金，而不是本金除以0.33得出對(duì)沖物的金額？
哈啰，請(qǐng)分析下
哈嘍，q3 的思路理一下
Case 9: Millionaire Asset Management中的第4題， minimum-variance hedge ratio的公式是怎么來的？上課中沒有涉及相關(guān)公式。
請(qǐng)幫忙再解釋一次這頁下面的三個(gè)小勾的內(nèi)容，為何在manager預(yù)期base currency下跌的情況下要overhedging以及上述的動(dòng)作為何可以增加凸性
為何sell futures 后duration 會(huì)下降
l老師，這里提到借入低利率貨幣投資高利率貨幣，但是講義里面BRL是4%；AUD是%不是應(yīng)該借入aud投資brl么？為什么答案是借入brl投資aud呢？
這兩問還請(qǐng)麻煩老師再用簡短的英文組織下答案，謝謝
從原文里哪里看出來是基于benchmark的？
第6問中各類方法的justify麻煩老師精簡下，謝謝
為什么這里支付的是浮動(dòng)利率而不是固定利率？
什么叫 macro attribution 和 micro attribution，能否舉例說明？這是哪里的知識(shí)點(diǎn)？
這題為啥選A啊，從哪里看出來的，求解答？
EUR18 million × (1.4189 – 1.3916)USD/EUR = USD491,400 手里拿著18個(gè)million的EUR， 然后賣出eur 買入usd，三個(gè)月后賣出usd 換回eur， 為什么答案和解析都變成了USD ？
這個(gè)表格中最后一列是怎么計(jì)算出來的？有什么含義？
程寶問答
金程問答