印度實(shí)行寬松的貨幣政策，將會(huì)降低印度的利率，根據(jù) forward rate bias, 低利率國(guó)家未來會(huì)有forward premium,不是印度盧比升值嗎？短期是盧比要貶值的 但是長(zhǎng)期盧比要升值的 題目也沒說短期??？那根據(jù) forward rate bias, low yield currency 不是forward rate premium嗎？
一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)交易的都有哪些？可以整理匯總一下嗎
互換和期權(quán)是場(chǎng)內(nèi)交易還是場(chǎng)外交易
Portfolio Balance Channel中也有說如果是擴(kuò)張的財(cái)政政策。財(cái)政的赤字在長(zhǎng)期來看是不可持續(xù)的。但原文中說current account deficit，是因?yàn)檫@個(gè)理由，所以不選C嗎
老師 mock這個(gè)題不對(duì)啊 上一份mock也是說sor適合于小定單，沖刺筆記也這么寫的。這個(gè)到底應(yīng)該怎么理解呢？
我想問的是這道大題的第三問，第三問中問有關(guān)于license的amortization expense。我是用320-580*50%=30這個(gè)來計(jì)算出來的license的價(jià)值，但是為什么老師在講解的時(shí)候是用320/50%-580=60來得出license的價(jià)值？題目中沒有明確用partial goodwill還是full goodwill來計(jì)算，為什么老師在講解的時(shí)候就直接用320/50%-580這個(gè)方法來得出結(jié)論？老師也沒有講為什么用這個(gè)方法？請(qǐng)問一下這里面有什么偏差？
財(cái)報(bào)基礎(chǔ)班講義：無形資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量在IFRS下可使用cost model或revaluation。財(cái)報(bào)強(qiáng)化班講義：IFRS 下的無形資產(chǎn)無法使用revaluation計(jì)量。請(qǐng)解釋矛盾點(diǎn)
若 計(jì)算CFI 和CFF 時(shí)，使用直接法，第一步應(yīng)當(dāng)從計(jì)算什么開始，后面每一步應(yīng)當(dāng)加減什么
why is private equity more supportive of the currency than public equity?
老師哈 這個(gè)題 formal constrains 除了volatility 為什么不是var 或者是cvar 而是skewness？
課后選擇Judith Bade第七問：央行購(gòu)買債券不是釋放流動(dòng)性嗎，應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致貨幣進(jìn)一步貶值，為什么解析中說央行購(gòu)買債券可以支撐下跌的匯率？
老師，第四問，題目里這句話能說明AI可以忽略不計(jì)嗎？Gem Insurance has sold $100 million of five-year US Treasury bond futures that are expiring soon. 快到期和應(yīng)計(jì)利息有木有關(guān)聯(lián)
Q2：我想問這個(gè)匯率的變化代表的是歐元升值吧？
Q2，collar策略是S-C+P，本身是含標(biāo)的資產(chǎn)的，標(biāo)的資產(chǎn)就是策略的一部分，但是bull-spread和bear-spread都是純期權(quán)策略，在計(jì)算盈虧時(shí)為什么要考慮標(biāo)的資產(chǎn)呢？
B選項(xiàng)的cash是題目書寫錯(cuò)誤嗎？
程寶問答
金程問答