金程問(wèn)答
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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
Reading12原版書(shū)課后題倒數(shù)第二題中，按照原版書(shū)的解釋money duration大體匹配即可，主要是根據(jù)convextity進(jìn)行的判斷。那么請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)因素的影響，可以理解為先判斷convexity，再判斷duration嘛？
請(qǐng)問(wèn)，原版書(shū)后題28題，在計(jì)算effective duration時(shí)，答案給的計(jì)算使用的二叉樹(shù)每個(gè)結(jié)點(diǎn)的利率跟題目中給的利率不一樣，請(qǐng)問(wèn)是我漏掉什么步驟了嗎？還是原版書(shū)改了？
老師你好 我把原版書(shū)上的題目都做了一遍 . 一共15道題目有疑問(wèn) 問(wèn)題4我這種算法為什么不對(duì)？---本題是原版書(shū)106頁(yè) 的 第32題 是一道情景題
of the curve move downward (upward) and the middle of the curve moves upward (downward).這個(gè)和原版書(shū)說(shuō)的相反。原版
請(qǐng)問(wèn)R18原版書(shū)例題8第1題，答案為什么沒(méi)有提到unexpected risks增長(zhǎng)了？
請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)課后題reading23的第8題的C和D問(wèn)是怎樣算？
R10原版書(shū)例題5第3問(wèn)，能夠請(qǐng)老師結(jié)合數(shù)字講一下？
R11原版書(shū)例題6里的bearish on US treasury interest rates指的是預(yù)期利率要漲？
想知道去哪里找原版書(shū)課后題？金程的網(wǎng)站上哪里可以下載嗎
關(guān)于C的表達(dá)原版書(shū)中也說(shuō)了是可以的。為什么這里又不對(duì)呢？
原版書(shū)習(xí)題R27 選擇題第2.3.5.8題，辛苦老師解答一下
原版書(shū)237頁(yè)公式15不太明白，分母不應(yīng)該是CDS price 嗎？
老師原版書(shū)derivative課后題，能不能幫忙解析一下，答案沒(méi)怎么看懂
原版書(shū)課后題。R34第15題計(jì)算不出答案，請(qǐng)教如何計(jì)算才對(duì)？
圖中標(biāo)記 紫色框內(nèi)的 Mar 2014是否應(yīng)該為2015，即 原版書(shū)是否有打印錯(cuò)誤？
程寶問(wèn)答
