對(duì)于借款人，如借了名義100萬貸款，通脹時(shí)相當(dāng)于還是還100萬，lender收到后購買力下降了，所以借款人劃算，這個(gè)好理解。通縮時(shí)，還是還100萬，借款人實(shí)際貸款額增加了這里怎么理解？
dark 策略不考慮lit market吧，這里是不是說錯(cuò)了
這道題如果假設(shè)通脹是上升的，那么寬松的貨幣政策是不是會(huì)導(dǎo)致實(shí)際貨幣供應(yīng)量下降，利率提高，私人部門投資降低？
請(qǐng)問25年考綱還有這部分內(nèi)容嗎
這道題考的是ck??ps這個(gè)公式嗎？為什么缺一項(xiàng)
老師，第六題的high water mark問題。對(duì)于2018年來說，是不是應(yīng)該是return扣除前一年虧損的2%之后仍然達(dá)到8%時(shí)才能給激勵(lì)費(fèi)？按照題目給的5%就不該給激勵(lì)費(fèi)了吧。
轉(zhuǎn)移支付是社會(huì)福利我可以理解，為啥老師說失業(yè)金也是社會(huì)福利？中級(jí)經(jīng)濟(jì)師的課程說的是失業(yè)保險(xiǎn)屬于社會(huì)保障
這幅圖老師話的利率曲線還是向上傾斜的。但是，題目中已經(jīng)說了是經(jīng)濟(jì)非常差了，那么利率已開始就應(yīng)該是向下傾斜才合理吧？是嗎？但是這樣沒有答案可選擇了。
請(qǐng)問，是否可以這里總結(jié)：在計(jì)算分子值時(shí)都是用的分母貨幣交易額；計(jì)算分母折現(xiàn)率時(shí)都用的分子貨幣？
這句話 we assume that future spot rate will be higher than current forward rate, 老師為什么說是分析師認(rèn)為未來的利率偏低？
z分布，t分布，卡方分布的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量計(jì)算方法需要記憶嗎
第三問，計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)利率rf，看了幾個(gè)問題解答都說“先按二叉樹計(jì)算出VND，再利用第三排五個(gè)鍵求得rf”這種計(jì)算方式，想請(qǐng)問一下：1、本題題干說目標(biāo)債券是三年期年付息coupon rate為5%，表二給的par curve rate中也寫了三年期付息國債coupon rate為5%，可否直接判斷，rf為5%而不計(jì)算VND？2、VND必須用二叉樹計(jì)算，能否用“將5、5、105三筆CF以表二中的spot rate折現(xiàn)”這種方式計(jì)算？謝謝。
long-short CDS strategy應(yīng)該怎么理解？ 為什么long-short CDS strategy 是要5 yrs CDS Dur = 10 yrs CDS Dur?
為什么我算出來是103.55
為什么risk reverse策略里面的call put option都要是OTM呢
程寶問答
金程問答