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財(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報表分析
這個6w的CNY為什么不算是operating stage的呢？因?yàn)槲矣X得這邊寫了during the life of the investment
curable 在計算的時候是在replacement cost上加還是減呢？是費(fèi)用化還是資產(chǎn)化的呢？w
老師您好，請問如果合并失敗，short A long T時賺的4w為啥不用從loss中扣除呢？
影響小的unsolicited trade requests不需要discusse the concerns w. the client么？不需要告知和詢問客戶？
老師，財務(wù)59，這里不太理解在玩普通股10w，已發(fā)行45000，是個什么情況？
w(b) 的B，long w(a)的A， w(a) > w(b) 假如第一種情況，就用兩個組合來調(diào)節(jié)？ 假如第二種，我們需要在A組合內(nèi)通過調(diào)整基準(zhǔn)券的成分來調(diào)節(jié)？會出現(xiàn)每個券調(diào)整的比例不一致？ 調(diào)節(jié)是上面兩種的一種嗎？還是兩種方式都是合理的？
在股本溢價里面? 比如 A 輪出售 10W 股,面值 1 元,股價每股10 元. 那么股本溢價就是記錄為 9*10W. B 輪,再出售 10W 股,每股價格 20 元,此時股本面值 capital 依舊是 1 元一股,但是股本溢價是 19*10w?
如果只看合并后的報表，分析師怎么看得出來60w的minority-interest的占比是20%呢？
老師好，請問這個case1W沒有向雇主披露也違反了I(B)獨(dú)立客觀性和IV(A)吧？
這里的parallel shift我不知道我理解的對不對。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來看就是平移了。。。。個人理解，是這個意思嗎
假設(shè)負(fù)債波動率下降，但公式后面還有一個-2w1w2sigma負(fù)債sigma資產(chǎn)，這一項(xiàng)有可能減的值也隨負(fù)債波動率下降變小了，那么整體equity的波動率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關(guān)系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當(dāng)ρ取到-1的時候，組合的方差取到最小值，此時分散化最好，組合的標(biāo)準(zhǔn)差此時就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應(yīng)該是，兩個資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
這個2yrs的$200W利息費(fèi)用，在B/S是以什么科目存在呢？是depreciation么？還是什么？
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個公式算呢
程寶問答
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