金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)implied growth的這個(gè)比較復(fù)雜的公式是怎么推出來(lái)的？如何理解這個(gè)公式？
在只有PV，沒(méi)有PMT的情況下，是不是FV是一樣的呢？
第七題中為什么可以用grant-date的數(shù)據(jù)計(jì)算，不是應(yīng)該用vested and settled嗎？
額外打款越多，應(yīng)該是會(huì)使得funded status更多，凈負(fù)債應(yīng)該變少才對(duì)啊。 換句話說(shuō)，increase liability 應(yīng)該是額外打款增多的原因，而不是結(jié)果
equity和Acquisition method下的equity是不是都不合并？
為什么是1.1-0.9987？1.1是代表什么.0.9987又是代表什么？絕對(duì)金額嗎？
老師 這道題exercise price是16000，成交時(shí)不是按16000成交嗎 16000是執(zhí)行價(jià)格，為什么是成交價(jià)格是16500？
老師，long call 方是看漲 花期權(quán)費(fèi)買(mǎi)入看漲期權(quán) ，那他把這個(gè)期權(quán)費(fèi)付給了誰(shuí)？是給了long put 嗎？ 還是short put?
老師，short option 不是看跌期權(quán)嗎？為什么short put 也是看漲？
老師您好，這里是return、asset price、P1/P0均服從正態(tài)分布？只有countinuously compounded return服從正態(tài)分布？文字描述上有些混淆。那為什么return和compounded return分布不同呢？
衍生品如何做空？視頻沒(méi)太聽(tīng)明白
您好，遇到hyperinflation, 1.B/S, monetary asset, monetary liability 不動(dòng)，B/S其余項(xiàng)目×(CPI ending/CPI beginning), I/S 項(xiàng)目×(CPI ending/CPI average), 為了平賬，記錄一個(gè)net purchasing power gain/loss, 然后所有項(xiàng)目用ending rate 轉(zhuǎn)換，是這樣嗎？(如圖，可不看) 2.I/S應(yīng)按CPI ending / CPI recorded to the B/S date, 那B/S, I/S 不是同時(shí)發(fā)布的嗎，有時(shí)間差？還是并表有時(shí)間差？
老師您好，這里如何理解？
第三題為什么不可以是和大股東談判收購(gòu)，表1除了能看出來(lái)是溢價(jià)收購(gòu)，感覺(jué)無(wú)法判斷其他的內(nèi)容？
為什么T-Bill沒(méi)有Carrying Benefit呢，零息債券雖然coupon為0，但是到期時(shí)的價(jià)格肯定高于期初購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格啊，所以是有資本利得的，資本利得不就是carrying benefit嗎？
程寶問(wèn)答
